今日白糖期货合约SR801前期整体呈震荡波动状态,大部分在范围6138-6205之间波动,前期呈窄幅震荡波动,中期略有上升,之后保持小幅震荡波动,最后收于6150,下跌-2(-0.03%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】成交量为343846手,持仓量为674686手,日增-100手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为13.14%、13.69%、14.06%和14.23%。
9月25日,白糖期权总成交量21110手,持仓量128020手,成交额1482.7万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.87和0.89,显示看涨期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有73.92%和62.39%, 流动性为第一。期权SR805系列成交量占17.84%,持仓量占23.13%。其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1801合约的影响,看涨期权一部分呈现下跌趋势一部分上涨,其中,SR801-C-6900领涨和SR801-C-7000领涨,涨幅都达+100.00%;看跌期权几乎呈现一个下跌趋势,SR801-C-5500和SR801-P-5600领跌,其中SR801-C-5500涨幅最大达-28.57%,SR801-P-5600次之,涨幅为-20.00%。SR801总体隐含波动率为12.91%,稍有所下跌。
短期看,技术上,郑糖1801合约处于布林通道下轨,MACD均线形成死叉但是绿柱逐渐缩窄。操作上,郑糖1801合约短期维持区间整理,SR1801合约下方测试6100元/吨附近支撑,短期建议6100-6260元/吨区间交易为主。郑糖1801合约短期可能将保持震荡下跌趋势,空单继续持有,SR1801合约关注6130元/吨压力。操作建议:暂持观望态度,可逢低买入看跌期权。