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研究报告:南华期货-股指期货周报:A股筑顶-170922

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-09-25 17:39:46
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 姚永源
研报出处: 南华期货 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 1,029 KB 分享者: 123****BNM 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点  
        本周沪深300指数、上证50指数和中证500指数变化0.17%、0.40%和-0.76%,成交量继续小幅回落,IF当月合约、IH当月合约、IC当月合约涨幅分别为0.17%、0.12%、-0.85%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】IF基差小幅回落,IH虽然震荡向上但波动较大,IC稳步收窄,三大期指的基差分化严重;跨期价差方面,IF、IH有所回落,且IH价差回落相对较大,IC远月合约的价差依旧处于收窄的强势趋势上,从三大期指的基差和跨期价差走势分化的角度看,A股整体向上的趋势已经开始松动,部分提前回落,预计后续以缓慢下跌为主。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        行业市场表现:300材料、300消费、300金融、300电信相对沪深300指数强势,500原料、500能源、500消费、500电信相对中证500指数强势,并且我们结合它们的历史走势,300材料、300消费维持强势上涨趋势,300电信开始反弹,说明短期资金关注度很高,而300金融相比沪深300指数低位缓慢走强;中证500行业中,500原料、500能源持续上涨,短期市场依旧热点不断,围绕通胀预期上升以及国家扶持政策等相关热点轮换。  
        Hurst指数研判:截止2017年9月22日,Hurst指数为0.542,连续18日低于0.55,目前在0.55下方震荡,按照Hurst指数判断上综指波动规则,当前上综指已经存在中期下跌的风险,同时我们必须注意的是,Hurst只适合中期判断拐点,对短期震荡波动不敏感。  

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