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研究报告:中国民生银行-利率债交易模型跟踪日报-180322

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-03-22 16:48:50
研报栏目: 债券研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 程宇驰
研报出处: 中国民生银行 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 274 KB 分享者: ab****k 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        *  开仓信号中SellOpen  代表的是做空利率债的开仓行为。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】BuyOpen  代表的是做多利率债的开仓行为
        *  平仓信号中SellClose  代表的是结束看多的平仓行为。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)BuyOpen  代表的是结束看空的平仓行为
        *  本次收益和本年收益以基点Bps  为计数单位
        1、短期限利率债方面,1  年期利率自近期释放出看空信号以来,赚取收益-2.46bps;3  年期利率自近期释放出看空信号以来,赚取收益-0.43bps,5  年期利率自近期释放出看空信号以来,赚取收益-1.38bps。
        2、长期限利率债方面,7  年期利率自近期释放出看多信号以来,赚取收益2.02bps,10  年期利率自近期释放出看多信号以来,赚取收益17.38bps,30  年期利率自近期释放出看多信号以来,赚取收益2.48bps。

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