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研究报告:国金证券-证券投资类私募基金行业周报:A股继续下探,私募业绩暗淡-180920

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-09-20 13:42:27
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 胡冰清
研报出处: 国金证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 972 KB 分享者: che****ye 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        2018  年9  月10  日-9  月16  日私募行业动态:
        8  月私募机构总共调研1680  次,全月共有342  家私募参与调研,共调研上市公司236  家,调研次数相比上月增加93.1%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】百亿私募共参与调研211次,涉及上市公司96  家,调研次数接近上月的3  倍。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中,调研个股数量最多的百亿私募前三名是敦和资产(25  家)、淡水泉投资(20  家)、重阳投资(19  家)。从接受调研的上市公司所处行业来看,计算机软件、电子元件、电子设备制造、电子器件、医药商业等细分行业居于调研排行榜前列。(中证报)
        9  月14  日,华润深国投信托有限公司发布了“华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI)”(以下简称“CREFI  指数”)及指数月度报告。该指数借鉴了国内首支阳光私募基准业绩指数“晨星中国?华润信托中国对冲基金指数(MCRI)”的成功经验,进一步优化了成分基金筛选规则,更聚焦于股票多头策略的业绩表现。CREFI  指数报告显示,股票仓位方面,2018  年8  月末,CREFI  指数成分基金的平均股票仓位为52.96%,较上月末下降8.71%;股票资产仓位超过五成的成分基金比例为55.00%,较上月末下降10%。(中证网)
        2018  年9  月10  日-9  月16  日私募基金业绩回顾:
        本周A  股继续震荡下探,周五上证综指收于2682  点,全周下跌0.76%,上证50  下跌0.50%,沪深300  下跌1.08%,中小板指下跌3.17%,创业板指下跌4.12%。行业方面,家用电器、汽车、采掘、银行4  个行业取得正收益,分别上涨0.42%、0.17%、0.16%、0.01%;其余行业均有所下跌,医药生物、建筑材料、电子跌幅居前分别下跌5.46%、5.02%、4.89%。本周的大类因子中,规模因子、技术因子、估值因子取得正收益,量化因子、质量因子、盈利因子、成长因子均表现失效。股指期货方面,本周IC、IH、IF均有所下跌,基差方面,IF、IC  贴水幅度收敛,分别贴水0.05%、0.34%,IH  升水收敛,为0.08%。债市方面,利率债到期收益率分化,信用债到期收益率上涨。本周中债-综合净价(总值)指数下跌0.04%。商品市场,本周黑色系震荡下跌,有色涨幅居前。具体来看,天胶、硅铁、镍、沥青、铅涨幅领先,纤维板、PTA、焦炭、热轧卷板、甲醇跌幅较大。本周南华商品指数上涨0.16%。
        本周股票投资策略私募产品业绩仍然暗淡,平均收益为-1.20%。纳入统计的2427  只产品中,收益率分布在-1%~0%区间的产品数量最多,  约占比38%,本周取得正收益的股票策略私募基金仍不多,约占21%。其他策略中,量化对冲策略、期货宏观策略、固定收益策略的平均收益率本周也为负值,分别为-0.53%、-0.61%、-0.06%。
        按照股票投资策略私募公司规模分类,在本周的统计样本中,规模小于10亿和规模介于10-20  亿公司旗下的产品较多,分别为1797  和246  只。样本中,规模介于50-100  亿的公司旗下的产品取得正收益的比例相对较高,约54.69%。
        

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