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研究报告:方正中期期货-期权市场策略日报-180921

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-09-21 11:38:18
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 1,542 KB 分享者: w3****k 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF
        9月20日,沪指横盘震荡整理,截至收盘跌0.06%收于2729.24点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF涨0.12%收于2.541,三连阳。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量大幅回落,总成交量为1392005手,减少852900手,持仓量有所增加,总持仓量为2004871手,增加4340手。总成交量PCR为0.7972,增加0.0159,总持仓量PCR为0.8014,增加0.0093。随着美国加征关税政策落地,中国也拿出了对600亿美国商品加征关税的反制措施,中美贸易战进一步加剧,市场不确定性增加。9月24日新加征的关税正式实施,9月26日美国大概率加息,2644.30点是否就是市场底部仍需等待进一步的考验,个人认为股市处于震荡磨底的格局仍未改变,抄底资金需谨慎。此外,目前市场受情绪影响较大,投资者要及时关注市场后续动向,建议轻仓操作,注意止盈止损。个人意见,仅供参考。
        合约推荐:单边看多可选择卖出50ETF沽9月2.45。
        豆粕
        9月20日,豆粕主连横盘宽幅震荡,截至收盘跌0.03%收于3173点。豆粕期权总成交量大幅上升,总持仓量也有所上涨。总成交量为145962手,增加94018手,总持仓量为491990手,增加6818手。总成交量PCR为0.6393,减少0.2471,总持仓量PCR为1.0345,减少  0.0445。中美贸易对豆粕价格支撑仍会延续。猪瘟影响也还未消退,但是国内库存回落印证下游需求暂时影响还不大。此外,中国现在在世界范围内寻找新的大豆进口,且中国拟在未来降低猪饲料中豆粕的含量。这些因素都将打压豆粕价格。预计后市豆粕会维持震荡走势。当前豆粕价格波动率已大幅回落,之前做空波动率投资者的平仓离场。个人意见,仅供参考。
        合约推荐:  可选择卖出m1901-P-3100
        白糖
        9月20日,郑糖主连横盘整理,截至收盘涨0.55%收于4935点。白糖期权总成交量为28856手,减少6456手,总持仓量269060手,减少280手。总成交量PCR为1.2241,增加0.6015,总持仓量PCR为0.6481,减少0.0071。目前现货销售旺季逐渐趋向结束,新糖上市日益临近,供需矛盾对糖价继续产生压力,白糖后市维持弱势震荡格局应该不变,有可能会创新低。建议短线看空,注意及时止盈止损,个人意见,仅供参考。
        合约推荐:单边看空可选择买入SR901P4900
        

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