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研究报告:五矿经易期货-上证50ETF期权:盘后,市场放量暴跌,隐含波动率大幅上升-181011

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-10-12 10:46:58
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 五矿经易期货 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 1,013 KB 分享者: zas****31 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        【行情要点】
        资金方面:今日央行不开展公开市场操作,央行连续九日暂停公开市场业务操作,另当日无逆回购到期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        50ETF:  今日50ETF  跳空低开后一路下跌,截至收盘,暴跌0.106,跌幅4.17%,报收2.439;成交量为1720.14  万手,较前一日大幅增加86.22%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        股指期货:IH1810  暴跌112.0,跌幅4.48%,报收2386.8。
        【期权盘面】
        当月期权合约:
        今日总成交量224.57  万张,大幅增加61.31%,其中认购103.71  万张,认沽120.86  万张;今日总持仓量133.01  万张,小幅增加4.65%,其中认购83.44  万张,认沽49.56  万张;隐含波动率30.55%,大幅上升5.77%。
        操作建议:  50ETF  在国庆节后四个交易日内第二次跌幅4  个多点,今日更是放量暴跌,市场情绪悲观一片;期权隐含波动率大幅上升。操作上建议,适当的构建50ETF  期权10  月合约的熊市价差组合,交易以短线为主。

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