公开市场操作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】10 月15 日-10 月19 日,央行公开市场逆回购投放300 亿元,MLF 到期回笼5445 亿元,公开市场净回笼5145 亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)未来一周(10 月22 日-10 月26 日)将有300 亿元逆回购到期。
货币市场。截至10 月19 日,银行间同业拆借加权平均利率较上周末上升2.32BP 至2.53%,质押式回购加权平均利率较上周末上升0.56BP 至2.51%;短期利率方面,shibor 隔夜较上周末上升0.60BP 至2.4450%,shibor1 周较上周末上升0.70BP 至2.6220%,shibor2 周较上周末上升0.40BP 至2.6480%,shibor1 月较上周末下降2.70BP 至2.6550%;中期利率方面,shibor3 月较上周末上升4.20BP 至2.8420%,shibor6 月较上周末上升1.70BP 至3.2670%,shibor9 月较上周末上升0.30BP 至3.4560%,shibor1 年较上周末上升0.20BP至3.5070%。
国债市场。截至10 月19 日,短期国债到期收益率方面,1 月期品种较上周末上行8.10BP 至1.8815%,3 月期品种较上周末上行27.54BP 至2.2023%,6 月期品种较上周末上行10.82BP 至2.3530%,1 年期品种较上周末上行1.23BP 至2.9027%;长期国债到期收益率方面,3 年期品种较上周末下行1.99BP 至3.1882%,5 年期品种较上周末下行3.62BP 至3.3602%,10 年期品种较上周末下行1.73BP 至3.5658%;30 年期品种较上周末下行3.72BP 至4.1152%。
票据市场。截至10 月19 日,票据直贴利率(月息)较上周末下行0.5BP,珠三角、长三角、中西部、环渤海票据直贴利率(月息)分别为3.25‰、3.20‰、3.30‰、3.35‰;票据转贴现利率(月息)较上周末下行0.5BP 至2.95‰。
外汇市场。截至10 月19 日,美元兑人民币中间价较上周末上行267BP 至6.9387;美元兑人民币即期汇率较上周末上行87BP 至6.9321,较中间价低66BP;美元兑离岸人民币即期汇率较上周末上行134BP 至6.9346,较在岸即期汇率高24BP。截至10 月12 日,人民币实际有效汇率指数为117.59。