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研究报告:光大证券-RSRS择时模型日报:市场反弹,日频信号稍回暖-181112

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-11-13 15:26:03
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘均伟,周萧潇
研报出处: 光大证券 研报页数: 5 页 推荐评级:
研报大小: 792 KB 分享者: ph****h 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500、创业板指,对上证综指、沪深300的观点偏谨慎。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今日(11月12日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,中证500指标值有所回升,其余指标值变化不大,预计当前市场走势将延续。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从高频指标来看,5分钟级别信号空仓比例较高,其余各宽基指数高频信号仍为持仓状态,短期观点较为中性。综合日频指标来看,我们目前对市场整体观点较为中性。
        市场运行情况:今日(11月12日)市场一路震荡上涨,沪指重回2600点,中小创表现强势,各大指数均反弹收涨。各宽基指数表现如下:上证综指上涨1.22%,上证50上涨0.44%,沪深300上涨1.19%,中证500上涨2.59%,创业板指上涨3.47%。资金方面,沪港通中沪股通资金流入6.83亿元,港股通资金流入5.21亿元;而深港通中深港通资金流入4.21亿元,港股通资金流入0.90亿元。
        风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。

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