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研究报告:东兴证券-基金仓位周报:基金净值下跌,基金仓位整体下跌-181112

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-11-13 16:28:27
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨若木
研报出处: 东兴证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,946 KB 分享者: she****ai 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资摘要:
        本周纳入监测的股票型开放式基金一共有354  只,其中有9  只实现净值上涨,331  只净值下跌,净值最大涨幅达到了2.35  个百分点,净值最大跌幅达到了-5.02  个百分点,净值平均涨跌幅为-2.11  个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        本周纳入监测的混合型开放式基金一共有3098  只,其中有361  只实现净值上涨,2523  只净值下跌,净值最大涨幅达到了8.96  个百分点,净值最大跌幅达到了-5.14  个百分点,净值平均涨跌幅为-1.39  个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        从净值变化的分布来看,本期基金净值整体呈现下跌趋势,股票型基金的净值涨跌幅主要分布在-4%~-1%之间,平均涨跌幅为-2.11%。混合型基金的净值净值涨跌幅主要分布在-3%~0%之间,平均涨跌幅为-1.39%。
        本周混合型开放式基金的平均仓位是50.42%,  较上周的51.00%变动了-0.574  个百分点,本周股票型开放式基金的平均仓位是86.03%,较上周的86.35%变动了-0.317  个百分点,大盘股仓位为53.97%变动了-0.577  个百分点,中盘股仓位为64.82%变动了-1.174  个百分点,小盘股仓位为59.58%变动了-0.010  个百分点。
        从基金资金配置比例布来看,约有28%的股票型基金股票资金配置大于90%。近18%的混合型基金股票资金配置大于90%,21%左右的混合型基金仓位低于50%。
        从基金股票投资比例变化率的分布来看,近21.47%(增+减)的股票型基金变化大于0.6%,减幅大于0.6%的股票型基金数量要多于增幅度超过0.6%的股票型基金。近13.42%的混合型基金仓位变化大于1.3%;  减幅大于1.3%的混合型基金数量要多于增幅度超过1.3%的混合型基金。
        风险提示:股市波动的系统性风险。

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