要点:
50ETF期权:
11月15日,沪指平开,一路震荡上行,截至收盘大涨1.36%收于2668.17点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF涨1.21%收于2.505。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量回升,总成交量为1213423手,增加56705手,总持仓量继续上升,总持仓量为2447770手,增加21396手。总成交量PCR为0.7553,减少0.0187,总持仓量PCR为0.7377,增加0.0275。50ETF10日历史波动率为15.67%,位于3年历史波动率50百分位附近。主力认购认沽隐含波动率微笑不明显,主力购沽隐波基本持平。
豆粕期权:
11月15日,豆粕主连震荡下行,截至收盘跌1.07%收于3054点。豆粕期权总成交量增加,总持仓量有所减少。总成交量为125156手,增加42060手,总持仓量为608368手,减少4158手。总成交量PCR为0.9650,增加0.2024,总持仓量PCR为0.9336,减少0.0246。连粕主连10日历史波动率为18.97%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑明显,平值附近购沽隐波基本持平。
白糖期权:
11月15日,郑糖主连窄幅震荡,截至收盘涨0.58%收于4987点。白糖期权总成交量为52274手,减少10056手,总持仓量347858手,增加5952手。总成交量PCR为0.5271,减少0.0259,总持仓量PCR为0.6133,减少0.0004.郑糖主连10日历史波动率为11.14%,位于3 年历史波动率25百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑较明显,平值附近购沽隐波持平。
铜期权:
11月15日,铜主连震荡上行,截至收盘涨1.10%收于49520点。铜期权总成交42456手,减少1482手,总持仓量47038手,增加1534手。总成交量PCR为0.9923,减少0.1546,总持仓量PCR为1.1186,增加0.0298. 铜主连10日历史波动率为11.81%,位于3 年历史波动率25百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑不明显,主力认购隐波全线上升,认沽隐波全线回落。