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研究报告:宝城期货-上证50ETF期权晨报-181217

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-12-18 15:04:43
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 龙奥明
研报出处: 宝城期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 610 KB 分享者: lia****en 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场行情与分析
        2018年12月14日,上证50ETF收于2.423,跌0.0300,跌幅为1.22%,成交量为6.04亿份。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        2018年12月14日,上证50ETF期权201812月份系列合约总成交量为891136份,总持仓量为1739092份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)所以月份系列合约总成交量为1115775份,总持仓量为2401970份。201812月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的79.9%,201812月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的72.4%。上证50ETF看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.88,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.76。
        随着国内政策面的诸多不利消息密集出台,主要是华为CFO被扣的消息持续发酵,上证50ETF净值震荡下行,中美局势又趋紧张。201812月平值期权隐含波动率移动至21.51%,而当前上证50ETF的90日历史波动率为25.27%,隐含波动率小幅回升。
        

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