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研究报告:瑞达期货-白糖期权收评:郑糖增仓小涨,看涨普遍上涨-181218

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-12-18 17:14:31
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 19 KB 分享者: roc****ton 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        小结
        当前隐含波动率在70分位附近,略有下降,位于HV30上方运行,后期有回归需求,但在新榨季新糖供应明朗之前,短期隐含波动率料维持中高位附近运行;机构持仓方面,看涨期权和看跌期权净多持仓均增加,其中看涨期权多头增仓空头减仓。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        标的期货观点
        截至17日不完全统计,广西已经开榨55家糖厂,同比减少8家,开榨糖厂计划产能合计46.03万吨/日。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周预计还有10-15家糖厂开榨。近期广西天气好转,糖厂断槽的情况基本缓解,未来3天产区天气晴朗,本周后期预计有分散小雨。近期天气状况利多郑糖,但新榨季供应压力的预期下,短期料区间震荡,SR905合约震荡小涨,关注支撑位4900元/吨,压力位5050元/吨。        
        期权策略建议
        方向性策略:可适当做空,在标的期货5000元/吨附近,买入SR905-P-4700,参考目标位4970元/吨,止损位5015元/吨。
        波动率策略:可选择做空波动率,构建宽跨式盘整策略,即卖出SR905-C-5100,同时再卖出SR905-P-5000,以突破5200元/吨和4800元/吨为离场标志。
        

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