公开市场操作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】12 月17 日-12 月21 日,央行公开市场逆回购投放6000 亿元,无资金回笼,公开市场净投放6000 亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)未来一周(12 月24 日-12 月29日)有4900 亿元逆回购到期。
货币市场。截至12 月21 日,银行间同业拆借加权平均利率较上周末下降16.09BP 至2.58%,质押式回购加权平均利率较上周末下降0.41BP 至2.78%;短期利率方面,隔夜shibor 较上周末下降16.90BP 至2.4860%,1 周shibor 较上周末下降3.40BP 至2.6490%,2 周shibor 较上周末上升19.00BP 至2.8660%,1个月shibor 较上周末上升18.80BP 至3.1540%;中期利率方面,3 个月shibor较上周末上升5.30BP 至3.2090%,6 个月shibor 较上周末上升1.00BP 至3.2840%,9 个月shibor 较上周末上升0.10BP 至3.4800%,1 年shibor 较上周末下降0.30BP至3.5170%。
国债市场。截至12 月21 日,短期国债到期收益率方面,1 月期品种较上周末下行1.08BP 至2.4029%,3 月期品种较上周末上行22.66BP 至2.7791%,6 月期品种较上周末上行0.65BP 至2.6050%,1 年期品种较上周末上行20.14BP 至2.6806%;长期国债到期收益率方面,3 年期品种较上周末下行4.44BP 至2.8709%,5 年期品种较上周末下行0.48BP 至3.0458%,10 年期品种较上周末下行3.00BP至3.3168%;30 年期品种较上周末下行5.02BP 至3.7805%。
票据市场。截至12 月21 日,票据直贴利率(月息)较上周末维持不变,珠三角、长三角、中西部、环渤海票据直贴利率(月息)分别为2.95‰、2.90‰、3.00‰、3.05‰;票据转贴利率(月息)较上周末维持不变为2.55‰。
外汇市场。截至12 月21 日,美元兑人民币中间价较上周末上行75BP 至6.8825;美元兑人民币即期汇率较上周末上行44BP至6.9019,较中间价高194BP;美元兑离岸人民币即期汇率较上周末上行215BP 至6.9239,较在岸即期汇率高220BP。截至12 月20 日,人民币实际有效汇率指数为118.40。