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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告:50ETF地量震荡,期权成交量回升,持仓略有回落-190118

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-01-18 13:54:39
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 842 KB 分享者: cxs****843 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:  
        50ETF期权:  
        1月17日,沪指冲高回落,截至收盘收于2559.64点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF地量震荡,截至收盘跌0.38%收于2.365。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量回升,总成交量为1890079手,增加606921手,总持仓量减少,总持仓量为2525678手,减少4717手,其中认购减少2000,认沽减少2717。总成交量PCR为0.9348,增加0.0005,总持仓量PCR为0.8543,减少0.0007。50ETF10日历史波动率为12.15%,位于3年历史波动率50百分位附近。主力购沽隐含波动率微笑明显,购沽隐波基本持平。  
        豆粕期权:  
        1月17日,豆粕主连缩量震荡,截至收盘跌0.28%收于2538点。豆粕期权总成交量减少,总持仓量持续上升。总成交量为64934手,减少50504手,总持仓量为445072手,增加3640手。总成交量PCR为0.9807,增加0.0481,总持仓量PCR为0.6051,减少0.0157。连粕主连10日历史波动率为14.07%,位于3年历史波动率50百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑不明显,平值附近主力购沽隐波略有上升。  
        白糖期权:  
        1月17日,郑糖主连缩量震荡,截至收盘涨0.39%收于4892点。白糖期权总成交量为33750手,减少52288手,总持仓量216542手,增加2130手。总成交量PCR为0.6749,减少0.0693,总持仓量PCR为0.5458,增加0.0065.郑糖主连10日历史波动率为10.14%,位于3  年历史波动率10百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑较明显,平值附近购沽隐波持平。  
        铜期权:  
        1月17日,铜主连窄幅震荡,截至收盘涨0.47%收于47380点。铜期权总成交31110,减少7174手,总持仓量69186手,增加376手。总成交量PCR为1.1902,减少0.2686,总持仓量PCR为1.1560,增加0.0371  .  铜主连10日历史波动率为14.70%,位于3  年历史波动率50百分位附近。主力认购合约隐含波动率微笑明显,主力认购隐波回落,认沽隐波略有上升。  

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