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研究报告:光大证券-光大金工量化周报:本周中证500增强组合超额基准0.29个百分点-190120

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-01-21 09:23:51
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘均伟,周萧潇
研报出处: 光大证券 研报页数: 27 页 推荐评级:
研报大小: 3,701 KB 分享者: kkk****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        多因子模型:本周500增强组合超额基准0.29个百分点    
        因子表现:质量因子收益较高,小市值因子出现大幅回撤。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】    
        组合表现:光大Alpha2.0(因子择时全A150)组合本周上涨0.54%  ,同期中证500指数上涨0.76%,组合本周跑输中证500指数0.22个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2019年1月1日以来,组合累计上涨6.40%,跑赢中证500指数2.09个百分点。光大Alpha中证500指数增强(中证500内选股)组合本周上涨1.05%  ,组合本周跑赢中证500指数0.29个百分点。2019年1月1日以来,组合累计上涨5.53%,跑赢中证500指数1.22个百分点。    
        业绩趋势模型    
        业绩趋势选股策略最新一期调仓于2018年10月16日,调仓以来收益率为15.69%,超额基准4.00个百分点。本周该组合收益率为2.73%,跑输基准0.30个百分点。中证800内选股组合本周收益率为1.21%,跑输中证800等权指数1.15个百分点。    
        行业基本面选股策略    
        必需消费品:本周策略收益率为1.32%,跑输基准0.15个百分点。    
        建筑行业:本周策略收益率为-0.76%,跑输基准0.38个百分点。    
        金融行业:本周策略收益率为1.01%,跑输基准0.03个百分点。    
        可选消费品:本周策略收益率为0.73%,超额基准0.45个百分点。    
        钢铁&建材:本周策略收益率为3.45%,超额基准1.30个百分点。    
        装备制造业:本周策略收益率为-0.70%,超额基准0.32个百分点。    
        资源型行业:本周策略收益率为2.66%,超额基准0.49个百分点。    
        轻工&化工:本周策略收益率为0.62%,超额基准0.37个百分点。    
        房地产:本周策略收益率为1.08%,超额基准0.70个百分点。    
        行业轮动模型    
        动量增强行业轮动:1月建议配置行业为银行,电力及公用事业,餐饮旅游,食品饮料。本周收益率1.69%,等权基准收益率为1.05%,跑赢基准0.64个百分点。该模型自2018年5月1日起至今,样本外收益为-20.38%,同期全行业等权基准收益-19.72%,超额收益-0.66%。    
        风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。  

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