【行情要点】
资金方面:周五央行公开市场开展100亿元7天期、100亿元28天期逆回购操作,今日无逆回购到期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周央行共进行12700亿元逆回购操作,累计有1100亿元逆回购到期,则本周逆回购操作实现净投放11600亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
50ETF:从周线上看,周线跌破前期区间低点后,新年后连续上涨三周;从日K线上看,低位反弹后,震荡上行,市场逐渐回暖,刚好踏上60天均线,截止周五收盘,上涨1.86%,报收2.409。
IH1902:连续三周上涨,周线上涨54.6,涨幅2.31%,截止周五,报收2415.2。
【期权盘面】
期权成交量:本周50ETF期权总成交量为895.05万张,上周成交量为718.66万张,增加24.54%;本周日均成交量为143.73万张,其中认购期权日均成交量为95.29万张,认沽期权日均成交量为83.72万张。
期权持仓量:截止周五收盘总持仓量为254.67万张,上周五持仓量为241.18万张,增加5.60%;本周日均持仓量为251.22万张,上周日均持仓量为236.33万张;其中认购日均持仓量为135.38万张,认沽日均持仓量为115.83万张。
期权PCR:截至周五收盘,当月合约总成交量PCR值0.82,持仓量PCR值1.08。
隐含波动率:截止周五收盘,当月合约认购认沽期权隐含波动率分别为:28.18%,21.37%。
期权到期日提示:1月合约期权将于1月23日到期,剩余日历日5天,交易日3天。
【结论与操作建议】
操作建议:50ETF低位反弹后,连续震荡上行,市场情绪逐渐回暖,刚好踏上60天均线。操作上建议若50ETF站稳60天均线,则适当的买入认购期权50ETF1902-C-2.45;若50ETF震荡回调,则构建卖出50ETF期权宽跨式组合策略,注意风险管控和做好仓位管理。