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研究报告:中信期货-商品期权量化日报:豆粕波动率指数持续上升,白糖期权市场情绪较乐观-190118

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-01-21 11:38:06
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘宾,王炳瑜
研报出处: 中信期货 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 3,403 KB 分享者: grw****84 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        内容摘要:
        豆粕期权:
        01  月  17  日,豆粕期权成交量为  64934  手,较前一日减少  50504  手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】持仓量为  445072  手,较前一日增加  3640  手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期权持仓量  PCR  为  0.61,成交量  PCR  为  0.98,成交额  PCR  为  2.72,期权市场情绪过度悲观,注意标的阶段性反弹时机。波动率方面,豆粕期权波动率指数较前一日有所上升,收于  18.61,偏度指数较前一日小幅下降,收于  99.20。
        目前豆粕波动率指数维持震荡,豆粕价格持续下跌。短期内建议以卖期权为主,收取时间价值。
        白糖期权:
        01  月  17  日,白糖期权成交量为  33750  手,较前一日减少  52288  手。持仓量为  216542  手,较前一日增加  2130  手。期权合约持仓量  PCR  为0.55,成交量  PCR  为  0.67,成交额  PCR  为  0.57,期权市场情绪较乐观。波动率方面,白糖期权波动率指数较前一日有所下降,收于  15.58,偏度指数较前一日小幅上升,收于  99.75。
        目前白糖价格持续回升,期权波动率维持震荡。短期内建议以卖期权为主,收取时间价值,或构建牛市价差组合,从标的短期走升中获利。
        铜期权:
        01  月  17  日,期权成交量为  31110  手,较前一日减少  7174  手。持仓量为  69186  手,较前一日增加  376  手。铜期权成交量  PCR  为  1.26,持仓量  PCR  为  1.76,成交额  PCR  为  0.77,期权市场情绪较稳定。
        波动率方面,铜期货主力合约  90  日历史波动率为  12.58%,近月期权合约平值认购、认沽期权隐含波动率分别为  11.09%和  10.86%。短期内建议以卖期权为主,收取权利金,赚取时间价值。
        

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