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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告:50ETF放量大涨,认沽期权隐波大涨,市场情绪谨慎-190219

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-02-19 13:51:25
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,914 KB 分享者: jin****71 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        2月18日,沪指高开高走,单边上行,截至收盘大涨2.68%收于2754.36点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF放量涨2.39%收于2.571。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量减少,总成交量为2133102手,减少172851手,总持仓量上升,总持仓量为2463949手,增加33417手,其中认购减少34633,认沽增加68050。总成交量PCR为0.8171,减少0.0450,总持仓量PCR为1.2682,增加0.0999。50ETF10日历史波动率为12.38%,位于3年历史波动率50百分位附近。主力认沽隐含波动率微笑明显,认购隐波略升,认沽隐波全线大涨。
        商品期权:
        2月18日豆粕期权总成交量为59140手,增加3272手,总持仓量为430036手,增加2908手。连粕主连10日历史波动率为13.82%,位于3年历史波动率25百分位附近。期权主力购沽隐波均略有下降。成交PCR减少,持仓PCR持平,市场情绪偏中性。
        2月18日白糖期权总成交量为62222手,减少18440,总持仓量256802手,增加1334手。郑糖主连10日历史波动率为19.95%,位于3  年历史波动率90百分位附近。期权主力平值附近认购隐波持平,认沽隐波略上升。成交持仓PCR减少,市场情绪偏乐观。
        2月18日铜期权总成交40248,增加18500手,总持仓量57340手,增加3782手。铜主连10日历史波动率为7.64%,创3  年历史波动率新低。期权主力认购隐波大涨,认沽隐波略有上升。成交持仓PCR减少,市场情绪偏乐观。
        2月18日玉米期权总成交44292,增加7174手,总持仓量181144手,增加15242手。玉米主连10日历史波动率为7.24%,位于3  年历史波动率10百分位附近。期权主力认购虚值隐波上升,认沽实值隐波上升。成交持仓PCR增加,市场情绪偏谨慎。
        2月18日棉花期权总成交7730,减少5388手,总持仓量47838手,增加1220手。棉花主连10日历史波动率为13.46%,位于3  年历史波动率50百分位附近。期权主力认购隐波持平,认沽隐波上升。成交PCR减少,持仓PCR持平,市场情绪偏中性。
        2月18日橡胶期权总成交6758,增加336手,总持仓量17284手,增加300手。橡胶主连10日历史波动率为18.29%,位于3  年历史波动率10百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波上升。成交PCR减少,持仓PCR持平,市场情绪偏中性。
        

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