扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 金融工程

研究报告:光大证券-衍生品周报:期权PCR再回历史高位-190414

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-04-16 15:07:55
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 祁嫣然
研报出处: 光大证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 1,164 KB 分享者: ke****9 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        布林带保持看多信号,期权布林带策略净值上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周上证50ETF周度下跌1.12%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期权布林带策略信号保持看多信号,卖方布林带策略模拟账户净值上涨2.37%。
        成交量回升,成交量PCR再回历史高位。本周期权成交量回升,日均成交量193.57万张,较上周上涨6.19%。期权隐含波动率综合指数28.75,周内波动率指数震荡回落。PCR指标上来看,成交量PCR处于历史99.51%分位水平,重回历史高位,反映市场情绪谨慎。本周上证50ETF周度下跌1.12%,期权平值合约隐含波动率下降。期权各月份合约波动率结构均衡,期权市场情绪中性。综合来看,期权市场情绪中性偏谨慎。
        股指震荡下跌,基差整体正向变化。本周各大指数震荡回落,其中,沪深300、中证500、上证50周度下跌1.81%、2.68%、1.07%。股指期货合约基差整体正向变化。
        风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Hibor.com.cn 备案序号:冀ICP备18028519号-7   冀公网安备:13060202001081号
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com