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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告:50ETF窄幅震荡,市场情绪好转,总持仓创历史新高-190418

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-04-19 10:14:39
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,245 KB 分享者: old****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF  期权:
        4  月17  日,沪指高位震荡,截至收盘涨0.29%收于3263.12  点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF  缩量窄幅震荡,截至收盘跌0.37%收于2.997。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF  期权总成交量回落,总成交量为3113369手,减少1020330  手,总持仓量增加,总持仓量为3228839  手,创历史新高,较前一交易日增加111501  手,总的认购持仓增加107931,认沽增加3570。总成交量PCR  为0.7328,减少0.0213,总持仓量PCR  为1.1461,减少0.0860。50ETF10  日历史波动率为19.67%,位于3  年历史波动率50  百分位和75  百分位之间。主力认购隐波略有回落,认沽隐波略有上升。市场情绪好转。
        商品期权:
        4  月17  日豆粕期权总成交量为39088  手,减少19914  手,总持仓量为363398  手,增加9124  手。连粕主连10  日历史波动率为11.74%,位于3  年历史波动率25  百分位附近。期权主力购沽隐波均有所回落。成交PCR  略减,持仓PCR  持平。市场情绪偏中性。
        4  月17  日白糖期权总成交量为45666  手,减少49642,总持仓量198628  手,增加3090  手。郑糖主连10  日历史波动率为14.81%,位于3  年历史波动率50  百分位和75百分位之间。期权主力购沽隐波基本持平。成交PCR  略减,持仓PCR  略增,市场情绪偏中性。
        4  月17  日铜期权总成交24516,减少3786  手,总持仓量72486  手,增加962  手。铜主连10  日历史波动率为7.85%,位于3  年历史波动率低位上方。期权主力认购隐波回落,认沽隐波略升。成交PCR  减少,持仓PCR  略升,市场情绪略偏中性。
        4  月17  日玉米期权总成交24992,减少14374  手,总持仓量257892  手,增加1830手。玉米主连10  日历史波动率为9.19%,位于3  年历史波动率25  百分位附近。期权主力认购隐波上升,认沽隐波回落。成交PCR  减少,持仓PCR  持平,市场情绪偏中性。
        4  月17  日棉花期权总成交23864,减少11300  手,总持仓量94308  手,增加4948手。棉花主连10  日历史波动率为13.34%,位于3  年历史波动率50  百分位附近。期权主力购沽隐波全线回落。成交PCR  减少,持仓PCR  略减,市场情绪偏中性。
        4  月17  日橡胶期权总成交3808,减少830  手,总持仓量33912  手,增加866  手。橡胶主连10  日历史波动率为21.55%,位于3  年历史波动率10  百分位附近。期权主力认购隐波略升。成交PCR  减少,持仓PCR  略减,市场情绪偏中性。
        

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