扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 期权研究

研究报告:东莞证券-财富通期权每日策略-190419

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-04-19 11:32:26
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 符传岿,费小平,杨博光
研报出处: 东莞证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 848 KB 分享者: jak****82 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        1.上证  50ETF  行情回顾
        4  月  18  日上证  50ETF  震荡下跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证  50ETF  收于  2.987  元,涨跌幅为-0.33%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        2.  期权市场行情分析
        4  月  18  日的成交量  211.2  万张,较前一天减小  32.2%;  当天持仓量  330.8  万张,  较前一天增加2.4%。
        从认购认沽比例(CPR)来看,当天成交量认购认沽比  CPR  较前一天减小  8.7%,当天持仓量认购认沽比  CPR  较前一天增加  1.7%。说明短期看多情绪有所减小,中长期看多情绪有所增加。
        3.  期权波动率分析
        历史波动率
        4  月  18  日上证  50ETF  的  10  日波动率为  21.5%,20  日波动率为  23.7%,30  日波动率为  24.4%,60日波动率为  26.1%。整体而言,50ETF  的  10  日历史波动率较前一天有所增加。
        隐含波动率  
        图  5  表示上周末当月认购期权隐含波动率随行权价的变化情况。由图可知,当月认购期权合约呈现左偏形态,说明深度实值认购价格被低估;当月认沽期权呈现左偏形态,说明深度虚值期权价格被低估。

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Hibor.com.cn 备案序号:冀ICP备18028519号-7   冀公网安备:13060202001081号
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com