50ETF：  
        截止20190331华夏上证50ETF规模约444亿元，周五收于2.953，涨幅约5.842%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】一周总成交额约132亿元，最新的份额统计约165亿份。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）  
        50ETF期权：  
        上证50ETF期权一周总成交额约96.55亿元，其中认购和认沽期权一周总成交量分别约1060.23万张和714.37万张。6月合约20190626到期，7月的认购最新持仓约54.58万张，7月认沽的最新持仓约51.04万张。  
        从加权P/C比率中可以看出，当月合约的比率值小于1；P/C比率和50ETF相关系数的绝对值较上周小幅上升，最新的系数约-0.16012。  
        Gamma值在不同合约间波动较大,  Gamma值比较大的合约集中在行权价2.900附近。最大杠杆比率的认购合约是[50ETF购6月3.00]55.54，最大的认沽合约[50ETF沽6月2.75]杠杆比率是-72.50。  
        上证50ETF过去30天，60天和90天的历史波动率分别为20.76%，24.47%和26.67%。流动性较高的当月认购合约隐含波动率均值约18.97%，对应认沽合约的隐含波动率均值约19.07%。  
        策略展望：  
        根据平价公式应用流动性较大的合约(当月行权价=2.80)和周五的认购和认沽期权的收盘价，还有SHIBOR一个月的利率作为无风险利率，结果显示理论上不存在平价套利的机会。  
        商品期权：  
        在商品期权市场，天然橡胶期权总成交了约2.71万张，铜期权总成交了约18.43万张，棉花期权总成交了约15.05万张，白糖期权总成交了约23.21万张，玉米期权总成交了约25.93万张，豆粕期权总成交了约44.79万张。  
        风险提示：本报告通过对历史数据进行分析、建模、解释与回测，由于市场具有不确定性，所有结果仅在统计意义下有望获得良好投资效果，历史数据不代表未来业绩，敬请广大投资者注意策略失效的风险。