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研究报告:财通证券-期权每周交易分析:6月21日波动指数为何大涨?-190623

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-06-24 14:40:37
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 陶勤英
研报出处: 财通证券 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 787 KB 分享者: go****m 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点:  
        6  月  21  日波动指数为何大涨  
        波动指数是市场对未来  1  个月波动率的预期,其变动与当日涨跌幅相关性非常大,一般波动指数上升由极端涨跌引起。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        6  月  21  日  50ETF  下跌  0.03%,波动不大,而波动指数大涨  13.75%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        财通金工统计发现,标的出现大涨或大跌的下一个交易日,波动指数往往会有大的涨幅。其中上涨行情中这一现象会更加明显。这可能表示  6  月  21  日波动指数的上涨原因就在于前一个交易日的较高涨幅。
        陶金期权指数本期打分为  35/100  
        财通金工利用期权市场的数据,构造了几个择时能力较强的因子。
        通过计算这些因子在历史上所处的分位点,我们给出相应的择时打分,择时打分满分为  100  分。
        本期综合打分为  35  分,情绪偏空。
        本周市场强势,波动率反弹明显  
        受中美贸易战缓和以及美联储降息预期影响,市场本周有强劲反弹,本周  50ETF  上涨  5.84%。
        波动指数同样出现反弹,从上周的  20.76  大幅上涨到本周的  25.11。
        本周市场活跃度提升明显,50  指数和期权的交易额都有明显提升,短期来看未来市场不确定性增加,波动指数应该会维持在当前水平。
        风险提示:本文所提供的数据仅供投资参考。

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