多因子模型
因子表现:低波动、低换手因子继续回撤,小市值因子表现较好。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
组合表现:光大Alpha2.0(因子择时全A150)组合本周上涨2.52%,同期中证500指数上涨1.71%,组合本周跑赢中证500指数0.82个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2019年1月1日以来,组合累计上涨32.68%,跑赢中证500指数7.05个百分点。光大Alpha中证500指数增强(中证500内选股)组合本周上涨2.43%,同期中证500指数上涨1.71%,组合本周跑赢中证500指数0.73个百分点。2018年9月3日样本外跟踪以来,组合累计上涨15.15%,跑赢中证500指数6.97个百分点。
业绩趋势模型
业绩趋势选股策略最新一期调仓于2019年7月16日,调仓以来收益率为14.85%,超额基准10.17个百分点。本周该组合收益率为1.19%,跑输基准1.13个百分点。中证800内选股组合本周收益率为3.68%,超额中证800等权指数2.10个百分点。
双击掘金选股策略最新一期于2019年7月16日进行调仓,调仓以来收益率为7.12%,超额基准2.43个百分点。本周该组合收益率为2.86%,超额基准0.54个百分点。
行业基本面选股策略
本周两市震荡下行后大幅回升,各行业板块齐涨。从策略表现来看,公用&交运、钢铁&建材、轻工&化工、地产等行业策略获得超额收益,建筑、信息技术、传媒等板块策略跑输基准。
行业轮动模型
动量增强行业轮动:模型9月建议配置行业为食品饮料、石油石化、有色金属、医药。本周收益率为-0.11%,等权基准收益率为1.41%,跑输基准1.52个百分点。该模型自2018年5月1日起至今,样本外收益为4.53%,同期全行业等权基准收益-2.58%,超额收益7.12%。
风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。