基础市场回顾
10月各主要股指集体收涨,中小板指和创业板指领涨,其收益率分别为2.53%和2.69%;中证500下跌-0.48%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】9月Wind公募基金各主要指数整体上涨,中国基金总指数收益率0.94%,股票型基金总指数收益率1.70%,混合型基金总指数收益率1.63%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
从市场整体交易情况来看,10月两市A股月度总成交额为7.65万亿元,较上月下降32.36%;主要指数波动率及换手率较上月均有所下降。从期货市场表现来看,IF、IH期货上涨,IC期货下跌;基差方面,截止10月31日,IF和IC的当月合约分别贴水-0.20%和-0.50%,IH升水0.05%。
从行业表现来看,10月各申万一级行业跌多涨少,医药生物、家用电器、农林牧渔行业涨幅领先,而有色金属、国防军工、电气设备行业跌幅较大。从风格指数来看,成长类风格指数表现优于价值类风格指数;大盘指数表现优于中、小盘指数。具体来看,深证成长、大盘指数、大盘成长指数分别上涨3.94%、2.21%和2.08%,小盘成长和中盘价值分别下跌-1.04%、-0.22%,市场风格分化较大。
量化型基金发行及成立情况
量化型基金成立情况:10月新成立量化型基金共14只,合计募资123.41亿元。新成立的量化型基金主要为被动指数型基金,共计8只,募资106.77亿元;新成立指数增强型基金3只,量化选股型基金3只。募集规模较大的基金为汇添富中证800ETF、工银瑞信中证500ETF、申万菱信中证研发创新100ETF等基金。
量化型基金发行情况:目前正在发行的量化型基金共94只(不同份额分开计算产品数量),其中30只被动指数型基金,4只指数增强型基金。发行的基金类型主要为被动指数型基金中的Smart Beta类基金和宽基指数型基金。