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研究报告:东海证券-金融工程日报-191118

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-11-18 13:34:54
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,425 KB 分享者: awe****05 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  ◎市场数据:
  主要指数
  最新1个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-1.20%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-3.48%)跌幅最大;最近22个交易日,多数指数下跌,中小板指数(1.90%)涨幅最大,金融指数(-5.12%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  行业
  最新1个交易日,各行业普遍下跌,仅钢铁(0.34%)上涨,农林牧渔(-2.91%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业普遍下跌,仅食品饮料(0.15%)、电子(0.07%)上涨,家用电器(-5.54%)跌幅最大;近1个月来,多数行业下跌,电子(4.44%)涨幅最大,休闲服务(-7.69%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  两融
  11月14日两融余额增加,为9707.60亿元,其中融资余额增加,为9569.29亿元,融券余额增加,为138.31亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,电子、非银金融的融券余额居前。
  股指期货
  股指期货1911合约已到期,近月合约更换为1912合约。各主力合约中,IH1912(0.08%),IF1912(0.05%)基差为正,IC1912(-0.99%)基差为负。基差/指数(年化)IH1912为(0.88%),IF1912为(0.51%),IC1912为(-10.29%)。
  期权
  最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率低位震荡。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值沽虚值接近。远月购2006月3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.34%)。近月合约中购1911月3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.00%)。
  
  

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