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研究报告:东海证券-金融工程日报-200117

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-01-17 11:01:32
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,489 KB 分享者: zhe****111 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  市场数据:
  主要指数
  最新1个交易日,多数指数下跌,创业板指数(0.30%)涨幅最大,金融指数(-0.62%)跌幅最大;最新5个交易日,多数指数下跌,中小板指数(1.89%)涨幅最大,金融指数(-1.78%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(10.51%)涨幅最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  行业
  最新1个交易日,多数行业下跌,国防军工(0.97%)涨幅最大,家用电器(-0.91%)跌幅最大;最新5个交易日,多数行业下跌,电子(4.46%)涨幅最大,农林牧渔(-2.97%)跌幅最大;近1个月来,各行业悉数上涨,有色金素(14.25%)涨幅最大,仅钢铁(-0.21%)下跌。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  两融
  01月15日两融余额增加,为10563.53亿元,其中融资余额增加,为10430.96亿元,融券余额减少,为132.57亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、电子的融券余额居前。
  股指期货
  各主力合约中,IH2001(0.15%),IF2001(0.20%),IC2001(0.19%)基差均为正。基差/指数(年化)IH2001为(56.46%),IF2001为(73.51%),IC2001为(70.87%)。
  期权
  最近几个交易日期权认购,认沽主力合约隐含波动率下跌。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2006月3.050元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.15%)。近月合约中购2001月3.050元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.40%)。
  

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