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研究报告:天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-200118

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-01-18 15:11:09
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 吴先兴
研报出处: 天风证券 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 1,351 KB 分享者: 243****08 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  指数增强组合表现
  沪深300增强组合本周超额收益0.24%,本年超额收益1.06%;
  中证500增强组合本周超额收益0.46%,本年超额收益1.40%;
  中证1000增强组合本周超额收益0.36%,本年超额收益2.35%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  因子多头超额收益表现
  本周内标准化预期外盈利等因子的表现较好,而一致预期市盈率TTM等因子的表现较差;本月内单季度营业收入同比增速等因子的表现较好,而一致预期滚动BP等因子的表现较差;过去一个月内单季度ROE等因子的表现较好,而一致预期滚动BP等因子的表现较差。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  因子多空收益表现
  本周内单季度ROA因子的表现较好,而总市值对数因子的表现较差;本月内单季度营业收入同比增速因子的表现较好,而三个月反转因子的表现较差;过去一个月内单季度ROE因子的表现较好,而三个月反转因子的表现较差。
  因子信息比表现
  本周内单季度营业利润同比增速因子表现较好,而一致预期PEG因子表现较差;本月内单季度营业收入同比增速因子表现较好,而三个月反转因子表现较差;过去一个月内单季度营业利润同比增速因子表现较好,而三个月反转因子表现较差。
  因子多空相对强弱表现
  近半年内表现较好的因子有单季度ROE等因子;近半年内表现较差的因子有一致预期滚动BP、账面市值比、三个月反转等因子。
  风险提示:市场系统性风险,有效因子变动风险。
  

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