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研究报告:东海证券-金融工程日报-200401

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-04-01 10:12:54
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,064 KB 分享者: roc****un 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  ◎市场数据:
  主要指数
  最新1个交易日,多数指数上涨,中小板指数(1.36%)涨幅最大,金融指数(-0.79%)跌幅最大;最新5个交易日,多数指数上涨,上证50(1.89%)涨幅最大,金融指数(-1.11%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数(-10.37%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  行业
  最新1个交易日,各行业涨跌不一,农林牧渔(6.63%)涨幅最大,纺织服装(-1.23%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业涨跌不一,农林牧渔(9.74%)涨幅最大,通信(-7.94%)跌幅最大;近1个月来,多数行业下跌,农林牧渔(11.30%)涨幅最大,电子(-20.44%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  两融
  03月30日两融减少,为10672.51亿元,其中融资余额减少,为10500.85亿元,融券余额减少,为171.66亿元。行业中,非银金融、电子的融资余额居前,电子、计算机的融券余额居前。
  股指期货
  各主力合约中,IH2004(-0.79%),IF2004(-0.93%),IC2004(-1.64%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2004为(-17.07%),IF2004为(-19.89%),IC2004为(-35.20%)。
  期权
  最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率高位震荡。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月购2009月2.700元行权价合约的虚值最大(百分比表示7.53%)。近月合约中沽2004月2.700元行权价合约的虚值最大(百分比表示2.80%)。
  

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