行情数据:
4月2日,IC2004合约上涨3.59%至5130.4,IC2005合约上涨3.65%至5081.2,IC2006合约上涨3.59%至5011.0,IC2009合约上涨3.63%至4890.0。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
评论:
今日市场受到隔夜欧美市场大幅下跌影响而低开,盘中震荡走高,午后扩大涨幅并收中阳线。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
从资金面上看,北上资金当日净流入43.32亿元,为连续2日净流入态势,其中沪股通净流入21.60亿元,深股通净流入21.72亿元,本年累计净流入-93.30亿元,历史累积净流入9841.47亿元,继续维持在万亿元以下。北上资金短期进出较为频繁,外资观点出现一定的分歧,然而近期北上资金有重新回流的迹象,并且长期净流入的趋势尚未改变。
公开市场操作方面,央行今日未开展逆回购操作,亦未有逆回购到期。央行本周前两个工作日连续投放流动性后,市场资金恢复至较为充裕状态。
基差方面,IC、IF与IH近月合约贴水均大幅收窄,其中IC期货贴水至14.34点,较前日缩小54.48点;IF期货贴水至4.54点,较前日缩小22.34点;IH期货贴水至5.19点,较前日缩小8.09点。从市场强弱上看,IC>IF>IH,市场呈现普涨格局。IH在市场震荡回调中表现出一定的抗跌性,而IC在市场上涨中更具备攻击性。
数据方面,3月中国制造业PMI与财新中国制造业PMI分别录得52与50.1,较2月的历史低点出现V型反转,重新回到荣枯线之上。一方面反映了国内对新冠肺炎疫情治理效果较为明显,另一方面企业持续的复产复工增加了企业家的信心。然而,海外疫情的持续恶化令出口型企业订单减少,谨防4月份该数据出现反复的风险。相比之下,欧洲3月PMI数据则创7年来新低;美国新冠肺炎确诊人数已经超过21万人,且尚未出现拐点。欧美金融市场或有二次探底的风险。
从盘面上看,国内市场整体继续处于支撑区间,短期延续震荡反弹可期,其中IH、IF估值相对较低。操作上建议继续轻仓持有IH2006合约、IF2006合约的多单;平仓IC2006合约的多单获利了结。