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渤海证券-金融工程点评报告:期权组合策略业务上市点评-191118
  核心观点:   上交所推出股票期权组合策略业务   2019年11月15日,上交所发布《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权组合策略业务指引》,将于11月18日...[详细]
2019-11-18 分享者:lydia223 作者:祝涛 评级: 页数:8 页
光大证券-技术指标系列报告之六:RSRS择时~回顾与改进-191117
  2017年初,我们开发了RSRS指标与择时模型用以预测宽基指数的未来涨跌方向。本文回顾与总结了RSRS择时模型样本外跟踪的近3年时间里在不同指数上的择时表现与暴露出来的不足之处...[详细]
2019-11-18 分享者:jason_yu98 作者:胡骥聪,刘均伟 评级: 页数:23 页
华泰证券-人工智能系列二十五:真假序列识别再探,市场弱有效性检验与择时战场选择-191117
  尝试构建以真假序列识别为起点基于量价的主动投资研究框架   真假序列识别是检验市场有效性的有力工具。主动投资的核心是市场能否预测,如果市场无法预测,满足有效市场理论,主动投资就...[详细]
2019-11-18 分享者:baby1225 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:31 页
国信证券-单向波动差值择时日报:中小板指周内转空,沪深300继续维持看空-191118
  最新择时信号   根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至11月15日)中小板指数于11月11日转空,其余指数模型继续维持原有看空观点未发生切换。 ...[详细]
2019-11-18 分享者:ewc123 作者:黄志文 评级: 页数:8 页
浙商证券-FOF组合系列(二):稳字当先~回撤最小目标下的偏债FOF组合构建-191118
  ◆研究背景   行业期待已久的公募基金投资顾问业务试点正式落地。证监会机构部最新下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》(下称《通知》)。根据《通知》规定...[详细]
2019-11-18 分享者:sylvester1015 作者:包赞 评级: 页数:9 页
光大证券-资产配置与基金推荐周报:近期宏观因子对A股影响较弱,震荡短期可能延续-191117
  近期宏观因子对A股的影响较弱,震荡短期内可能延续。上周周报提示的10月通胀数据大幅上升会在初期给指数带来负面影响,但影响程度有限的观点在本周得到了验证。而近期几乎没有宏观因子对...[详细]
2019-11-18 分享者:dellatian 作者:邓虎 评级: 页数:17 页
东海证券-金融工程日报-191118
  ◎市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-1.20%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-3.48%)跌幅最大;最近22个交...[详细]
2019-11-18 分享者:awei3005 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
东北证券-金融工程研究报告:继续偏向防御-191118
  观点综述:本周沪深300下跌2.41%,符合我们上周《上涨趋势或告一段落》(2019/11/10)的判断。本周市场对于通胀的讨论和预期逐步price in至股市,市场承压。此外...[详细]
2019-11-18 分享者:qq1923328912 作者:肖承志 评级: 页数:19 页
天风证券-金融工程:戴维斯双击今年累计收益52.63%-191117
  戴维斯双击策略   戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]
2019-11-18 分享者:investreport 作者:吴先兴 评级: 页数:5 页
光大证券-RSRS择时模型日报:中证500或有反弹机会-191115
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(11月15日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
2019-11-18 分享者:wulili123 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-191116
  指数增强组合表现   沪深300增强组合本周超额收益0.46%,本年超额收益2.32%;   中证500增强组合本周超额收益0.24%,本年超额收益19.27%;   中证10...[详细]
2019-11-18 分享者:daisylisihui 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
光大证券-量化择时周报:预期市场短期仍以震荡为主-191116
  A股择时观点:短期仍以震荡为主。   本周市场宽基指数大幅回调,其中上证50周度下跌1.92%,略好于其它宽基指数。上证综指、创业板指周度分别下跌2.46%、2.13%。站在当...[详细]
2019-11-18 分享者:qiaokeli 作者:刘均伟,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:8 页
天风证券-市场情绪一览-191115
  情绪面   今日A股3586只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停25只,自然跌停22只,分别占比0.70%和0.61%。涨停封板率为63.16%,连板率为11....[详细]
2019-11-17 分享者:sxfylx 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号较谨慎-191114
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(11月14日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
2019-11-16 分享者:llwh68 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
渤海证券-因子监测周报:短期动量因子收益显著,大市值跑赢小市值-191115
  核心观点:   上周,大市值因子跑赢小市值,基本面因子表现较好,技术面因子有效性减弱。短期动量因子和长期动量因子在沪深300成分股中收益显著。估值因子持续回撤。推荐继续关注基本...[详细]
2019-11-16 分享者:15957101874 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
东海证券-金融工程日报-191115
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数普遍上涨,中证500(0.75%)涨幅最大,仅金融指数(-0.05%)下跌;最新5个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-3....[详细]
2019-11-15 分享者:ruiochen 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-191114
  情绪面   今日A股3583只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停37只,自然跌停2只,分别占比1.03%和0.06%。涨停封板率为77.08%,连板率为23.0...[详细]
2019-11-15 分享者:ff9555 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-市场情绪一览-191113
  情绪面   今日A股3581只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停27只,自然跌停9只,分别占比0.75%和0.25%。涨停封板率为75.00%,连板率为15.3...[详细]
2019-11-14 分享者:liye10011 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东海证券-金融工程日报-191114
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,多数指数下跌,创业板指数(0.62%)涨幅最大,金融指数(-0.54%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-3....[详细]
2019-11-14 分享者:buguan3721 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第111期-191113
  利用Straddle期权对冲波动率风险   波动率风险对衍生品组合乃至基础资产组合的管理具有重要的影响。目前,该类风险常常通过波动率“掉期”或期货来进行管理,然而,该类风险其实...[详细]
2019-11-14 分享者:tianlangxing24 作者:吴先兴 评级: 页数:8 页
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