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天风证券-海外文献推荐第104期-190918
  商品期货市场中收益与波动的联动效应:流动性风险的影响   本文研究了不同商品期货市场收益和波动的联动性,以及两者如何被流动性风险所影响。首先,我们发现商品收益率呈现出联动性,流...[详细]
2019-09-18 分享者:1170933035 作者:吴先兴 评级: 页数:16 页
华泰证券-人工智能选股周报:今年中证500增强超额12.65%-190915
  今年以来XGBoost中证500增强超额12.65%   自2019年3月23日开始,本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来,该模型年化超额收...[详细]
2019-09-18 分享者:fanling 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:17 页
华泰证券-金工因子跟踪周报:小市值、反转因子延续强势表现-190915
  上周小市值、反转因子延续强势表现,beta因子走弱  上周小市值、反转因子延续前一周的强势表现,在各类股票池的RankIC值超过10%。估值、技术因子在各类股票池表现较好,Ra...[详细]
2019-09-18 分享者:penny_fang_yan 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:15 页
华创证券-金融工程周报:加速度未衰,量能不弱,后市或继续上涨-190915
  本周回顾   上周我们认为:从价量共振与趋势加速度、北上资金的强势表现来看,量能充裕,趋势加速,后市或依旧能够延续上涨。最终上证指数本周上涨1.05%,符合预期。本周领涨行业为...[详细]
2019-09-18 分享者:hhww139 作者:王小川 评级: 页数:14 页
渤海证券-金融工程专题报告:行业多因子轮动模型-190917
  核心观点:   引言   传统多因子模型中,市值因子和行业因子均为风险因子,往往需要做中性化处理。而在实际投资中,风险与收益并存,控制了风险暴露,也等于放弃了部分收益。   行...[详细]
2019-09-18 分享者:will72 作者:郝倞 评级: 页数:16 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标值维持乐观-190917
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(9月17日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,...[详细]
2019-09-18 分享者:zhengzhihuan 作者:周萧潇,胡骥聪,祁嫣然 评级: 页数:4 页
天风证券-市场情绪一览-190917
  情绪面   今日A股3541只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停26只,自然跌停3只,分别占比0.73%和0.08%。涨停封板率为61.90%,连板率为15.3...[详细]
2019-09-18 分享者:zhoufy1688 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东方证券-《FOF系列研究之十七》Smart Beta产品分析之:基本面因子-190917
  研究结论   基本面是Smart Beta产品常见的类型,基本面策略的核心思想是回归基本面,摒弃了以市值大小论英雄的传统筛选方式,用基本面规模去衡量企业的大小,选取真正高品质的...[详细]
2019-09-17 分享者:mashu618 作者:朱剑涛 评级: 页数:11 页
安信证券-金融工程主题报告:用线性回归衡量动量-190916
  ■关于量化择时:量化择时通常有两种方法,一种是基于预测的(或称之为基于机器学习的),另一种是基于规则的。机器学习的方法与数据科学类似,而基于规则的方法通过对价格序列进行过滤从而...[详细]
2019-09-17 分享者:xxpp 作者:周袤,杨勇 评级: 页数:7 页
安信证券-A股市场ETF瞬时套利机会分析-190824
  报告关键点:   在考虑了交易成本、买卖盘口数据、涨跌停及停牌的影响后,2012年A股市场中仍然存在ETF瞬时套利机会,若按1倍最小买卖申购份额规模进行操作,套利交易机会共计2...[详细]
2019-09-17 分享者:zhengliying 作者:柴宗泽 评级: 页数:13 页
东海证券-金融工程日报-190917
  市场数据:  主要指数  最新1个交易日,各指数涨跌不一,中小板指数(0.27%)涨幅最大,金融指数(-1.22%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,中证500(1.8...[详细]
2019-09-17 分享者:屋顶的小猫 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
渤海证券-权益事件监测周报:174家公司发布高管减持,76家公司发布机构股东减持-190917
  核心观点:   海洋王(002724)等7家公司更新增发预案进度。   无公司发布分红预案。   无公司发布业绩预告。   11公司发布机构股东增持,其中万达信息(300168...[详细]
2019-09-17 分享者:cso888 作者:郝倞 评级: 页数:20 页
光大证券-RSRS择时模型日报:上证综指开仓,日频指标全面看多-190916
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(9月16日)收盘后,上证综指RSRS择时模型指标上穿开仓阈值,发出...[详细]
2019-09-17 分享者:ericztzq2011 作者:周萧潇,胡骥聪,祁嫣然 评级: 页数:4 页
天风证券-市场情绪一览-190916
  情绪面   今日A股3540只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停40只,自然跌停1只,分别占比1.13%和0.03%。涨停封板率为54.05%,连板率为23.8...[详细]
2019-09-17 分享者:zheshang79 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-资产配置定量研究系列之四:金融周期下的大类资产配置框架-190916
  美林投资时钟正在失效?根据中美经济增长、通胀数据进行美林时钟划分,我们发现数据都呈现越来越平稳的趋势,周期难以识别,资产的表现特征也难循规律,美林时钟对于大类资产配置的指导意义...[详细]
2019-09-17 分享者:g5400902 作者:邓虎 评级: 页数:24 页
长城证券-金融产品周报:避险情绪有所缓和,海内外市场普遍上涨-190909
  本周,全球市场皆有所升温:美国三大股指涨,标普500、纳斯达克指数和道琼斯工业指数涨幅分别为1.79%、1.76%和1.49%。受到近期一系列利好政策的影响,A股市场全线上行。...[详细]
2019-09-17 分享者:renfang 作者:于鹏 评级: 页数:15 页
中泰证券-金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-190915
  上周表现   上周(2019.09.09~2019.09.12),中证800等权指数涨跌幅为1.54%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为4.68%,策略超额收益率为3....[详细]
2019-09-17 分享者:jasonhyg 作者:唐军,陈俊伟 评级: 页数:7 页
天风证券-金工定期报告:长线金股上周超额基准0.98%-190915
  戴维斯双击策略   戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]
2019-09-16 分享者:AudreySY 作者:吴先兴 评级: 页数:5 页
光大证券-光大金工量化周报:本周因子组合均跑赢基准-190915
  多因子模型   因子表现:低波动、低换手因子继续回撤,小市值因子表现较好。   组合表现:光大Alpha2.0(因子择时全A150)组合本周上涨2.52%,同期中证500指数上...[详细]
2019-09-16 分享者:emma2008 作者:刘均伟,周萧潇,古翔 评级: 页数:36 页
华泰证券-华泰金工林晓明团队每周观点:最新测算显示金融和消费仓位下降-190915
  主动偏股型基金资产规模持续增长,上半年增持食品饮料和医药行业   截至2019年二季度,全市场主动偏股型基金(普通股票型和偏股混合型)已经达到了1282只,总体规模超过1000...[详细]
2019-09-16 分享者:jack6732637 作者:林晓明,刘志成,李聪 评级: 页数:15 页
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