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财通证券-分红预测及其对期指的影响:期指基差中的分红影响测算-190625
投资要点根据中证公司的指数编制方案,在成分股进行分红时,指数的处理方法是不予修正、任其自由回落的。因此,指数成分股的分红预期会影响期指的贴水幅度。此外,指数在每年6月和12月会调整...[详细]
2019-06-25 分享者:xzhqf 作者:陶勤英 评级: 页数:13 页
国信证券-金融工程专题研究:聚焦金融龙头,华夏上证金融ETF-190624
贸易风波有待明朗,推荐关注金融行业2019年5月份以来,中美贸易战风波再起,市场避险情绪再次紧张起来。目前来看,贸易摩擦稍见缓和,但未来中美贸易的进一步进展仍存在着较大的不确定性。...[详细]
2019-06-25 分享者:桀克格雷迪 作者:黄志文,邹璐 评级: 页数:11 页
东海证券-金融工程日报-190625
市场数据:主要指数。最新1个交易日,各指数涨跌不一,上证50(0.37%)涨幅最大,创业板指数(-0.61%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(7.13%)涨幅最...[详细]
2019-06-25 分享者:249343632 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
国信证券-单向波动差值择时日报:上证50维持看多,沪深300维持看多-190624
最新择时信号根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至6月21日)沪深300及上证50于6月20日发生信号切换,由空转多。创业板、中证500等指数继续维持...[详细]
2019-06-25 分享者:tshanxiaoyun 作者:黄志文 评级: 页数:8 页
华泰证券-华泰金工因子跟踪周报:上周反转、技术因子表现良好-190623
上周反转、技术因子表现良好,beta、财务质量因子回撤上周反转、技术因子表现良好,在各类股票池的RankIC值超过10%。Beta、财务质量因子表现不佳,在各类股票池出现回撤。估值...[详细]
2019-06-25 分享者:一江春水向东流 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:14 页
华泰证券-人工智能选股周报:今年中证500增强超额9.98%-190623
今年以来XGBoost中证500增强超额9.98%自2019年3月23日开始,本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来,该模型年化超额收益率为18....[详细]
2019-06-25 分享者:loulingyan 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:17 页
华泰证券-华泰金工林晓明团队每周观点:股债僵持不下,债券依旧占优-190623
全球主要国家利率也存在显著的42个月周期,目前多数处于下行状态2018年以来,中国、美国、日本、英国、德国等全球主要国家的债券收益率先后进入下行趋势。今年以来,美国、欧洲等海外市场...[详细]
2019-06-25 分享者:jinyuan9867 作者:林晓明,刘志成 评级: 页数:12 页
渤海证券-权益事件监测周报:156家公司发布高管减持,65家公司发布机构股东减持-190625
核心观点:航锦科技(000818)等15家公司更新增发预案进度。新宙邦(300037)发布分红预案,无公司有送转计划。无公司发布业绩预告。29家公司发布机构股东增持,其中完美世界(...[详细]
2019-06-25 分享者:13527317840 作者:郝倞 评级: 页数:22 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标小幅回落-190625
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证50、沪深300、中证500,对上证综指、创业板指观点较谨慎。今日(6月24日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信...[详细]
2019-06-25 分享者:swan2013 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
光大证券-光大金工量化周报:双击掘金组合本周超额基准2.65个百分点-190624
多因子模型:本周500增强组合跑赢基准0.07个百分点因子表现:反转因子、小市值因子收益较高,低波动因子、低换手因子回撤较大。组合表现:光大Alpha2.0(因子择时全A150)组...[详细]
2019-06-25 分享者:不求甚解 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:35 页
东北证券-金融工程复盘笔记-190623
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2019-06-25 分享者:zz的海角 作者:肖承志 评级: 页数:9 页
天风证券-市场情绪一览-190624
情绪面今日A股3488只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停54只,自然跌停5只,分别占比1.55%和0.14%。涨停封板率为61.36%,连板率为17.05%。今日...[详细]
2019-06-25 分享者:wudixtu 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
华创证券-金融工程周报:基金加仓,价量共振,中期看涨-190623
本周回顾上周观点我们认为,市场的反弹行情将会逐渐展开,虽然周三至周五有所回调,但是无需悲观,下周有可能先抑后扬,后市上行可期。本周周一和周二市场有小幅回调,但是周三至周五,市场大幅...[详细]
2019-06-25 分享者:078000001865 作者:王小川 评级: 页数:14 页
中泰证券-中泰金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-190624
投资要点上周表现上周(2019.06.17~2019.06.21),中证800等权指数涨跌幅为4.78%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为3.86%,策略超额收益率为-0....[详细]
2019-06-24 分享者:林夕旧名 作者:唐军 评级: 页数:6 页
天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-190622
指数增强组合表现沪深300增强组合本周超额收益-0.10%,本年超额收益0.37%;中证500增强组合本周超额收益0.51%,本年超额收益11.40%;中证1000增强组合本周超额...[详细]
2019-06-24 分享者:cjg123 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
华泰证券-华泰金工即时点评:转融通新政将促进指数基金大发展-190623
证监会发布公募参与转融通业务指引,将促进公募行业健康发展为配合科创板的顺利推出,完善资本市场融券机制,规范公募基金参与转融通证券出借业务(以下简称出借业务)的行为,证监会近日发布《...[详细]
2019-06-24 分享者:yaodi 作者:林晓明,刘志成 评级: 页数:4 页
天风证券-量化择时周报-190623
量化周观点·进入震荡上沿叠加风险事件,谨慎为宜上周周报“风险事件来临,保持谨慎”提出:市场风险偏好的焦点将再度聚焦在美联储议息会议,在风险事件兑现之前,市场的风险偏好很难提高。市场...[详细]
2019-06-24 分享者:monicaty 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
东吴证券-金工定期报告:量化解析猪肉概念股-190621
观点本报告是“微量研究”系列的第4篇。本篇的主题是,量化解析猪肉概念股。今年上半年以来,猪肉股票行情火爆。其中以温氏股份、牧原股份为代表的大盘猪肉概念股,和以正邦科技、天邦股份为代...[详细]
2019-06-24 分享者:frankiefigo 作者:魏建榕,高子剑 评级: 页数:5 页
天风证券-金工定期报告:动态反转策略本周超额基准2.88%-190623
戴维斯双击策略戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-2017年回测期...[详细]
2019-06-24 分享者:qingting 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
东海证券-金融工程日报-190624
◎市场数据:主要指数。最新1个交易日,各指数普遍上涨,创业板指数(1.72%)涨幅最大,仅上证50(-0.13%)下跌;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(7.97%)涨幅最...[详细]
2019-06-24 分享者:15200942182 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
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