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国信证券-金融工程日报:小微盘股延续反弹,封板率创近一个月新高-240612
  市场表现:今日(20240612)规模指数中中证2000指数表现较好,板块指数中深证综指表现较好,风格指数中中证500价值指数表现较好。煤炭、传媒、石油石化、机械、有色金属行业...[详细]
2024-06-12 分享者:139****18 作者:张欣慰 评级: 页数:15 页
华安证券-量化研究系列报告之十七:另辟蹊径,发掘分析师因子中的另类alpha-240612
  分析师数据是重要的alpha来源   随着金融市场的发展,证券分析师作为投资者与上市公司之间的桥梁,通过撰写研究报告进行行业分析,或提供上市公司盈利预测和投资建议。对于量化从业...[详细]
2024-06-12 分享者:bil****ee 作者:严佳炜 评级: 页数:30 页
国金证券-高频因子跟踪:今年以来高频&基本面共振组合超额收益7.18%-240611
  我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试,发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看,价格区间因子多头超额收益率1.79%,价量背离因子1.23%,遗憾规避因子-1.23%,...[详细]
2024-06-12 分享者:x**士 作者:高智威,王小康 评级: 页数:15 页
东方证券-《FOF系列研究之七十三》:主动基金pk ETF,哪些主动基金能够战胜指数?-240611
  研究结论   近年主动基金获取alpha的难度增加,从2006年至2024年3月31日,主动权益基金战胜沪深300的年份占52.63%,从频率角度看两者并没有显著差别,尤其是2...[详细]
2024-06-12 分享者:emil******gxl 作者:杨怡玲,邱蕊 评级: 页数:17 页
国信证券-金融工程日报:大盘弱小盘强,半导体板块逆市走强-240611
  市场表现:今日(20240611)规模指数中中证1000指数表现较好,板块指数中科创100指数表现较好,风格指数中沪深300成长指数表现较好。电子、计算机、综合金融、国防军工、...[详细]
2024-06-11 分享者:hbhg******150 作者:张欣慰 评级: 页数:15 页
国金证券-量化观市:红利风格仍占优,但成长风格在走强?-240611
  摘要   过去一周,国内主要市场指数中,上证50、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数涨跌幅分别为-0.2%、-0.16%、-1.88%和-3.76%。   过去一...[详细]
2024-06-11 分享者:洪都***客 作者:高智威 评级: 页数:14 页
国金证券-“数”看期货:期指成交持仓量均上升,IC和IF主动对冲策略表现优异-240611
  股指期货市场概况   从整体表现来看,上周四大期指全线收跌。其中中证1000期指跌幅最大,幅度为-3.85%,沪深300期指跌幅最小,幅度为-0.16%。上周期指主力合约除IM...[详细]
2024-06-11 分享者:qqa****ng 作者:高智威 评级: 页数:12 页
国金证券-国金指数客观量化指标周报:国金全谱系策略指数矩阵(白银版)-240607
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2024-06-11 分享者:封**燕 作者:朱玉洁 评级: 页数:9 页
中山证券-金工策略周报2024年第18期:市场情绪偏谨慎,沪深股指延续调整-240606
  投资要点:   ●微小市值公司退市风险引发谨慎情绪,沪深股指延续调整。资金面相对稳定,在国内主线不清晰、交易额缩量、市场情绪偏谨慎等情形下,微小市值公司密集退市风险引发股指调整...[详细]
2024-06-11 分享者:tts****07 作者:阳建辉 评级: 页数:9 页
华安证券-“打新定期跟踪”系列之一百七十四:汇成真空上市首日均价涨幅达468%-240611
  跟踪不同情景下的打新收益率   我们估算以下几种情景下的2024年至今的打新收益率。   情景1:所有主板、科创板、创业板的股票都打中。A类2亿规模账户打新收益率0.71%,C...[详细]
2024-06-11 分享者:gu***b 作者:严佳炜,钱静闲,吴正宇 评级: 页数:15 页
东方证券-金工策略周报-240610
  主要内容   ★股指市场与基差点评:   上周中证500和1000跌幅较大,上证50和沪深300则窄幅震荡。上证50、沪深300、中证500、中证1000全收益指数上周分别收涨...[详细]
2024-06-11 分享者:chen******g11 作者:王冬黎,常海晴,谢怡伦 评级: 页数:61 页
国投证券-基金经理风格切换及中性化与投资业绩-240610
  追寻市场风格的历史轨迹   2023年9月以来风格因子月度相关性下降,市场风格轮动加剧。估值、波动性、盈利以及动量这4个因子在2023年9月以来相邻两个月收益率降序排列下因子值...[详细]
2024-06-11 分享者:jeff******gbg 作者:刘凯 评级: 页数:35 页
东方证券-因子周报:大市值风格登顶,一年动量因子表现出色-240610
  研究结论   风格表现监控   本周市场正收益风格集中在大市值风格上,价值风格本周也获得了良好的收益,负收益风格,表现在高Beta上。一年动量是本周表现最好的因子。   因子表...[详细]
2024-06-10 分享者:men****58 作者:杨怡玲,薛耕 评级: 页数:19 页
华鑫证券-定量策略周报:就业数据无碍对降息资产的布局-240610
  投资要点   ▌一周鑫思路   上周欧、加央行率先开启降息步伐,全球权益资产普涨。但联储降息预期仍处摇摆中,前半周PMI、职位空缺和ADP弱于预期推动美十债利率下探4.28%,...[详细]
2024-06-10 分享者:学**待 作者:吕思江,马晨 评级: 页数:20 页
华鑫证券-流动性和机构博弈跟踪:当前资金面偏向过度悲观,北向长钱止卖加仓电子,内资继续向防御-240610
  投资要点   【特别提示】:   本周A股明显回调,国企st戴帽使得小市值股票出现恐慌杀跌。流入节奏上周四可见百亿买入,我们发现北向长钱开始逐步回流,内资仍然偏向防御,融资开始...[详细]
2024-06-10 分享者:wdy****27 作者:吕思江,马晨 评级: 页数:42 页
信达证券-量化市场追踪周报(2024W22):寻求博弈环境中的相对确定性-240610
  本周市场复盘:小微盘再度出现高波动行情。本周,小微盘股出现今年以来的第三次大跌。我们认为,本次小微盘的恐慌性下跌,本质上是由于前期市场情绪低迷造成的生态脆弱性导致。年初至今问询...[详细]
2024-06-10 分享者:cmy****15 作者:于明明,钟晓天,董方炜 评级: 页数:28 页
天风证券-量化择时周报:缩量进入震荡下沿,反弹有望来临-240610
  缩量进入震荡下沿,反弹有望来临   6月2日周报认为:“市场成交连续萎缩,进入我们模型的短期极限地量区域,显示下跌动能开始减弱,同时指数进入震荡中枢位置;整体来看,综合宏观数据...[详细]
2024-06-10 分享者:jul****zz 作者:吴先兴 评级: 页数:5 页
天风证券-戴维斯双击本年超额基准6.68%-240610
  戴维斯双击策略   戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]
2024-06-10 分享者:lit****un 作者:吴先兴,姚远超 评级: 页数:6 页
民生证券-量化周报:景气度有所回升-240610
  择时观点:景气度有所回升。上周北向资金净流入53.04亿元,美国债利率(10Y)下行8BP,中证800整体下跌。进入5月后景气度有企稳回升,当下市场理论上继续处于一致上涨区间。...[详细]
2024-06-10 分享者:天**居 作者:叶尔乐 评级: 页数:22 页
光大证券-金融工程市场跟踪周报:交易情绪有所修复,关注盈利质量-240610
  本周市场核心观点与市场复盘:   本周(2024.06.03-2024.06.07)市场震荡下行,微盘股指数大幅回撤,中证2000领跌主要宽基指数(周度下跌7.06%)。从周内...[详细]
2024-06-10 分享者:hao****23 作者:祁嫣然 评级: 页数:23 页
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