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天风证券-估值与基金重仓股配置监控半月报-180720
全市场估值及基金重仓股配置比例从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前创业板指、中证500指数PE、PEG估值较低...[详细]
2018-07-23 分享者:sileizhiqng 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
东吴证券-金工定期报告:温和偏多,资金面和东吴金工特色指标温和偏多-180721
观点东吴金工择时观点:温和偏多本周上证综指下跌1.91点,收于2829.27点,涨跌幅为-0.07%。分项看,东吴金工特色指标为有效看多;情绪面指标回调;基本面指标中性;技术面指标...[详细]
2018-07-23 分享者:xiaiaoo1122 作者:高子剑 评级: 页数:16 页
华泰证券-人工智能选股周报:本周随机森林表现最好-180722
本周全A选股(沪深300行业市值中性)随机森林表现最好本周沪深300涨跌幅为0.01%。本周2个模型跑赢基准,超额收益最高的模型是随机森林,该模型本周获得绝对收益0.15%,超额收...[详细]
2018-07-23 分享者:2224636941 作者:林晓明 评级: 页数:13 页
华泰证券-金工因子跟踪周报:本周估值、波动率、换手率表现好-180722
本周估值、波动率、换手率因子表现良好,盈利因子回撤本周估值因子表现强势,在各种股票池的RankIC值均在15%左右。波动率、换手率因子在中证500、中证1000成分股票池、全A股票...[详细]
2018-07-23 分享者:maxmarkking 作者:林晓明 评级: 页数:13 页
华泰证券-华泰金工林晓明团队每周观点:当前市场状态可借鉴04年和05年-180722
本周市场先抑后扬,反弹行情有望持续上周市场迎来普涨之后,本周市场先抑后扬,主要指数在前四个交易日均震荡下跌,周五市场迎来较强反弹。本周上证50表现较强,上涨0.68%,深证成指表现...[详细]
2018-07-23 分享者:zangyilin 作者:林晓明 评级: 页数:12 页
天风证券-量化择时周报-180722
量化周观点?不确定性不断兑现,反弹延续上周市场继续呈现大幅震荡,先弱后强,全周wind全A以平盘收盘,继续位于20日均线之上,市场的弱势特征有所缓解,上证50上涨0.68%,沪深3...[详细]
2018-07-23 分享者:polarisppp 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
国盛证券-量化周报:50反弹仍将延续-180722
50反弹仍将延续。短期来看,上证50的第一波下跌时间超过5个月,幅度超过20%,结构上已走完了9浪,无论时间、结构、幅度均已充分。因此,短期上证50有望形成一波日线级别反弹。上证5...[详细]
2018-07-23 分享者:hgshan 作者:刘富兵 评级: 页数:20 页
申万宏源-基于盈利因子的行业轮动策略:业绩为王,成长为尊-180716
本篇报告主要内容:本文通过测试历史和预期的盈利因子,并且构造复合因子,考察完全基于盈利因子的行业轮动策略是否具有指导意义。测试申万一级行业的历史盈利因子,结果显示历史盈利因子表现平...[详细]
2018-07-21 分享者:Marvinleung 作者:曹春晓 评级: 页数:27 页
渤海证券-权益类统计周报:美元指数持续走强,公债收益升至高点-180720
核心观点:国际市场:本周,美国三大股指普遍上涨。7月13日至7月19日期间,标普500指数涨幅为0.02%,其中工业、金融和公用事业板块涨幅较大。纳斯达克综合指数和道琼斯工业指数变...[详细]
2018-07-20 分享者:xinghan01 作者:崔健 评级: 页数:15 页
天风证券-市场情绪一览-180719
情绪面今日A股3445只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停24只,自然跌停7只,分别占比0.70%和0.20%。涨停封板率为55.81%,连板率为12.50%。今日...[详细]
2018-07-20 分享者:ccidconsulting 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:沪深300平仓重归谨慎观点-180719
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指;对中证500、沪深300与创业板指的观点偏谨慎。今日(7月19)收盘后,沪深300指数RSRS择时模型指标下穿平仓阈值,发出...[详细]
2018-07-20 分享者:2B强 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第49期-180718
风格在债券投资中的应用系统性风格投资在股票市场越来越受欢迎,但在固定收益市场中的应用却少得多。在本文中,我们发现无论是选择政府债券还是公司债券,已经应用于选股的经典风格溢价——价值...[详细]
2018-07-19 分享者:yuanrui 作者:吴先兴 评级: 页数:21 页
天风证券-市场情绪一览-180718
情绪面今日A股3445只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停40只,自然跌停4只,分别占比1.16%和0.12%。涨停封板率为56.34%,连板率为19.61%。今日...[详细]
2018-07-19 分享者:rode880919 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
申万宏源-基于一致预期的PB~ROE选股研究-180719
PB-ROE选股模型中,使用市净率衡量公司估值水平,使用净资产收益率衡量公司盈利能力和成长性。PB-ROE策略的核心,是寻找当前估值较低、同时具有成长性,或估值能够与成长相匹配的股...[详细]
2018-07-19 分享者:qaazzq 作者:张立宁 评级: 页数:25 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号发出乐观信号-180718
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多沪深300与上证综指;对中证500、创业板指的观点偏谨慎。今日(7月18日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,...[详细]
2018-07-19 分享者:lilee 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
天风证券-市场情绪一览-180717
情绪面今日A股3446只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停51只,自然跌停1只,分别占比1.48%和0.03%。涨停封板率为72.86%,连板率为17.95%。今日...[详细]
2018-07-18 分享者:清辉 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号看好沪深300、上证综指-180717
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多沪深300与上证综指;对中证500、创业板指的观点偏谨慎。今日(7月17日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,...[详细]
2018-07-18 分享者:zhixi90 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价周报:盈利能力因子持续表现优异-180717
投资要点:多因子选股策略跟踪:多因子选股方面,从当期IC值来看,波动率、贝塔以及盈利能力三个因子表现较好,绝对值依次为19.25%、16.23%、15.64%,风格因子的当期收益率...[详细]
2018-07-18 分享者:lacunae 作者:张青 评级: 页数:10 页
东吴证券-金工定期报告:市场情绪趋同,大盘后市仍承压-180717
大盘预测:本周(2018/7/10-2018/7/17)上证综指,沪深300,中小板,创业板涨跌幅分别为-1.04%,-0.52%,+1.20%,+1.80%,同期趋同度涨跌幅分别...[详细]
2018-07-18 分享者:huangeq 作者:高子剑 评级: 页数:9 页
东吴证券-金工定期报告:市场持续震荡,指数贴水收窄-180717
观点本周市场回顾:本周(20180711至20180717)沪深300下跌0.52%,中证500上涨1.16%,上证50下跌1.65%。沪深300指数期货基差跟踪:截至7月17日收...[详细]
2018-07-18 分享者:黄宇坚 作者:高子剑 评级: 页数:16 页
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