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湘财证券-11月份效果跟踪:分域下的残差动量因子表现-201202
  Fama-French三因子模型应用以及构建残差动量因子。   Fama和French认为一个投资组合的收益可由市场组合收益率、规模组合收益率、价值组合收益率。首先,我们根据F...[详细]
2020-12-03 分享者:bian******901 作者:孙烨枞 评级: 页数:5 页
湘财证券-基于Dual~Thrust模型的CTA策略11月份效果跟踪-201202
  投资要点   Dual-Thrust模型原理。   Dual-Thrust模型采用前N日的最高价,最低价、最高收盘价和最低收盘价,来确定一个合理的震荡区间Range。利用前一时...[详细]
2020-12-03 分享者:keit******ng1 作者:孙烨枞 评级: 页数:4 页
民生证券-金融工程日报:沪指盘中创阶段新高,量能指标逆势下滑-201203
  市场表现综述   最近一个交易日(2020-12-02)。上证综指下跌0.07%,上证50下跌0.24%,沪深300下跌0.0%,中证500上涨0.13%,创业板指下跌0.57...[详细]
2020-12-03 分享者:taiy******000 作者:祁嫣然 评级: 页数:10 页
光大证券-金工A股配置月报:基本面驱动市场情绪升温,建议关注金融、军工板块-201203
  宏观经济:国内经济复苏,避险风格减弱。   11月,中国三大宽基指数虽然依旧处于震荡之中,但随着11月末的一波上涨,三大宽基指数在11月都出现了小幅提升,其中,成分股偏向大盘股...[详细]
2020-12-03 分享者:y**g 作者:董天韵,胡囊聪 评级: 页数:14 页
长城证券-市场特征研究:基于龙头股的短期市场择时策略-201202
  本文基于前期的研究在龙头股集合的基础上合成了龙头股指数,将该指数与非龙头股指数、沪深300和中证800指数进行了相关性分析,发现龙头股指数在历年都与沪深300和中证800保持稳...[详细]
2020-12-03 分享者:soi****on 作者:于鹏 评级: 页数:20 页
浙商证券-北向资金AI模型跟踪:上证180多头信号维持-201201
  报告导读   北向资金AI模型最新研判结果显示,上证180的G1、G2、G3组多头信号维持连续7日;创业板上涨持续性可能短时中断。   投资要点   北向成交详情   今日(2...[详细]
2020-12-03 分享者:jun****sy 作者:邱冠华 评级: 页数:6 页
安信证券-【安信金工】多资产策略研究之二:券商金股股票篮子的构建方法-201202
  在资产配置当中,某些风险敞口或策略类型可能并没有完备的底层可投资产,我们必须自我构造出该收益来源。这也将传统的配置思路推广到广义资产领域。针对某种主题、短期市场风格,或挂钩于某...[详细]
2020-12-03 分享者:n**r 作者:吕思江 评级: 页数:13 页
国信证券-金融工程日报:上证指数盘中创年内新高,汽车板块领跌-201203
  市场表现   今日(20201202)规模指数中中证1000指数表现最好,板块指数中科创50指数表现最好,风格指数中成长风格表现好于价值风格,沪深300成长指数表现最好。家电、...[详细]
2020-12-03 分享者:香**合 作者:张欣慰 评级: 页数:16 页
光大证券-光大金工量化月报:估值因子表现强势,12月继续低配小市值因子-201202
  多因子:   因子表现:估值因子表现出色,小市值因子继续回撤。   组合表现:光大Alpha指数增强组合(沪深300指数增强) 2020年11月份.上涨5.07%,同期沪深30...[详细]
2020-12-03 分享者:杭州***蟹 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:18 页
东海证券-金融工程日报-201203
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,指数多数下跌,中证500(0.13%)涨幅最大,金融指数(-0.72%)涨幅最小;最新5个交易日,指数都收涨,金融指数(6.04%...[详细]
2020-12-03 分享者:雾**票 作者:曾磊 评级: 页数:13 页
东吴证券-行业估值偏离度因子绩效月报:复盘国防军工行业-201201
  报告要点   因子多空对冲绩效:2009年1月至今,5分组多头对冲空头的年化超额收益为12.58%,年化波动9.93%,信息比率1.27,月度最大回撤11.59%,月度胜率67...[详细]
2020-12-02 分享者:eli****ss 作者:高子剑 评级: 页数:10 页
天风证券-市场情绪一览-201202
  情绪面   今日A股3873只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停44只,自然跌停2只,分别占比1.14%和0.05%。涨停封板率为65.75%,连板率为41.4...[详细]
2020-12-02 分享者:bre****11 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号偏向大盘-201202
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(12月2日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,...[详细]
2020-12-02 分享者:chu****ng 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
开源证券-资产配置月报(2020年12月)-201202
  股债轮动模型观点:12月份中配股票类资产   我们基于宏观视角和技术视角分别构建了股票类资产的择时指标,进一步将择时信号融入风险预算资产配置模型中进行组合权重优化,构建了股债轮...[详细]
2020-12-02 分享者:老**穷 作者:魏建榕,张翔,高鹏 评级: 页数:15 页
天风证券-海外文献推荐第160期-201202
  因子的两种类型:基于因子组合的收益分解   股票收益可以分解到业绩增长与估值变化两个维度,本文将股票收益分解方式扩宽到了因子维度,分析了价值、动量、质量和V-Q(bp因子和GP...[详细]
2020-12-02 分享者:song******nju 作者:吴先兴 评级: 页数:12 页
光大证券-资产配置月报:疫苗利好消息公布,全球权益资产市场回暖-201202
  驱动因子变化:   l)A股:货币政策影响权益资产,PMI的作用逐渐消除。11月,在上证50方面,其自身12月动量因子和反映货币政策水平的期限利差,成为影响近期价格走势的主要因...[详细]
2020-12-02 分享者:she****xi 作者:周萧潇 评级: 页数:13 页
长城证券-市场特征研究:头部效应股票筛选-201117
  对龙头股的定义做了总结,按照投资者的理解龙头股可分为价值龙头、市场龙头和中间龙头,其中价值龙头股票具有较好的长期投资价值,其对应的上市公司往往在同行业中具有一定的优势和领先地位...[详细]
2020-12-02 分享者:zhao******055 作者:于鹏 评级: 页数:26 页
光大证券-金工量化月报:估值因子表现强势,12月继续低配小市值因子-201202
  多因子:   因子表现:估值因子表现出色,小市值因子继续回撤。   组合表现:光大Alpha指数增强组合(沪深300指数增强) 2020年11月份上涨5.07% ,同期沪深30...[详细]
2020-12-02 分享者:lij****02 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:18 页
西部证券-大类资产周度观点:低估值板块强势延续-201201
  摘要内容   上周国内市场出现分化行情,我们提到的酒类、顺周期以及新能源汽车三大板块,顺周期板块表现较为强势,包括金融地产、金属、煤炭,前期估值较低,属于相对安全的资产,目前在...[详细]
2020-12-02 分享者:An***e 作者:王红兵 评级: 页数:9 页
东海证券-金融工程日报-201202
  主要指数   最新1个交易日,指数全线上涨,金融指数(3.32%)涨幅最大,中证500(1.67%)涨幅最小;最新5个交易日,除个别指数外其余指数都收涨,金融指数(5.04%)...[详细]
2020-12-02 分享者:慕**晔 作者:曾磊 评级: 页数:13 页
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