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天风证券-估值与基金重仓股配置监控半月报-200403
  全市场估值及基金重仓股配置比例   从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前中证500指数PE估值较低;从基金...[详细]
2020-04-04 分享者:csjolive 作者:吴先兴 评级: 页数:13 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价月报:近期沪深港通资金流向及配置建议-200403
  投资要点:   本期专题:本文主要考察最近北向资金的行业流向对A股行业配置的指示作用、南向资金流入对港股的择时作用以及南向资金行业配置对港股行业配置的指示作用三个方面。回测发现...[详细]
2020-04-04 分享者:babinou 作者:张青,贾依廷 评级: 页数:13 页
天风证券-金工专题报告:风格与行业视角下的宽基指数轮动-200403
  宽基指数市场关注度高,轮动现象明显   市场上规模前十的ETF中,宽基指数ETF占据了前7位,市场上主流的ETF产品还是宽基指数产品,其中最主要的宽基指数即上证50、沪深300...[详细]
2020-04-04 分享者:dingchencen 作者:吴先兴,陈奕 评级: 页数:16 页
东吴证券-金工定期报告:行业估值偏离度因子绩效月报-200404
  报告要点   因子多空对冲绩效:2009年1月至今,行业估值偏离度因子在28个申万一级行业中,5分组多头对冲空头的年化超额收益为13.13%,年化波动10.11%,夏普比率1....[详细]
2020-04-03 分享者:tianlin1023 作者:高子剑 评级: 页数:7 页
渤海证券-因子监测周报:盈利因子收益显著,长期动量因子呈现趋势效应-200403
  核心观点:   上周五至本周四,市场主要指数区间震荡。大市值跑赢小市值。低波动率、低换手率标的依然表现出较好抗压性。盈利因子收益较为明显。长期动量因子呈现趋势效应,短期动量因子...[详细]
2020-04-03 分享者:qw520612 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-200402
  情绪面   今日A股3665只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停87只,自然跌停2只,分别占比2.37%和0.05%。涨停封板率为86.92%,连板率为32.2...[详细]
2020-04-03 分享者:wangzhilong 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
华宝证券-金融工程专题报告:养老型产品梳理及动态生命周期策略设计-200402
  投资要点:   中国的人口老龄化问题日益突出,年轻人养老意识逐步增强,再加上国家的政策鼓励,市场对养老型产品的需求与日俱增,公募基金、银行、保险等金融机构纷纷入驻养老市场,且产...[详细]
2020-04-03 分享者:rffftzc 作者:张青,贾依廷 评级: 页数:23 页
光大证券-国内外ETF资金流向跟踪月报:3月国内ETF逆势净流入666亿元,美国ETF净流入1.76美元-200402
  ◆国内:3月ETF资金逆势净流入666亿元,年初以来资金净流入859亿元。   3月受新冠肺炎疫情影响,全球资本市场大幅下挫,国内市场亦震荡下跌,但ETF资金逆势净流入666亿...[详细]
2020-04-03 分享者:sally_william 作者:邓虎 评级: 页数:6 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标显著提升-200402
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500、创业板指,对上证综指、上证50、沪深300观点较谨慎。今日(4月2日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易...[详细]
2020-04-03 分享者:turan 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
东海证券-金融工程日报-200403
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(2.80%)涨幅最大;最新5个交易日,多数指数上涨,中小板指数(1.32%)涨幅最大,金融指数(-1....[详细]
2020-04-03 分享者:peiy1 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
东吴证券-价量相关性CPV因子绩效月报-200402
  报告要点   CPV因子多空对冲绩效(全市场):2014年2月至今,CPV因子在全体A股中,5分组多空对冲的年化收益为18.44%,年化波动为6.50%,信息比率为2.84,月...[详细]
2020-04-02 分享者:gjqfeitian 作者:高子剑 评级: 页数:12 页
光大证券-金工量化月报:市场逐步触底,继续看好估值因子-200402
  择时与风格:市场逐步触底,预计横幅震荡频现   4月择时观点:结合我们情绪面、技术面、衍生品的模型观点,我们认为当下市场正下跌探底。市场情绪有触底的迹象,同时量化模型指标观点也...[详细]
2020-04-02 分享者:漂流木 作者:刘均伟,周萧潇,胡骥聪 评级: 页数:19 页
光大证券-海外资产配置策略观察:当前环境下如何看待风险平价策略?-200402
  风险平价策略在市场波动上升时倾向于降杠杆,也将在波动稳定时首先加杠杆。风险平价策略通过平均分配风险使得组合更均衡,策略通常运用杠杆达到指定波动率,全球资产波动同时上升时可能存在...[详细]
2020-04-02 分享者:sucie 作者:邓虎 评级: 页数:10 页
东海证券-金融工程日报-200402
  ◎市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数下跌,上证指数(-0.57%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,中证500(-3.80%)跌幅最大;最近22个...[详细]
2020-04-02 分享者:alexjiang 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
光大证券-资产配置月报:全球资产相关性冲高后回落,关注盈利及经济预期变化-200401
  全球资产相关性冲高后回落。全球资产相关性指标进入3月后曾出现快速上升,上升速度不亚于08年,但近10天,指标回落较快并趋于平缓,提示在各国投放流动性、积极出台抗疫政策后,市场短...[详细]
2020-04-01 分享者:chengk.08 作者:邓虎 评级: 页数:14 页
天风证券-金融工程:海外文献推荐-200401
  什么时候基金管理技能更有价值?   基金管理技能是否能让基金经理更准确地识别错误定价的证券,做出更好的投资组合选择,从而获得优异的基金业绩?我们发现,过去业绩出众经验丰富的基金...[详细]
2020-04-01 分享者:msry5hy2 作者:吴先兴 评级: 页数:18 页
天风证券-资产配置与行业轮动月报-200401
  宏观指数月频跟踪:经济数据全面下滑,宽松如期而至   最新一期指数方向如下表所示。最新一期数据中,反应经济周期的TFMAI指数无论是同比还是环比均呈现全面下滑,而反应金融条件的...[详细]
2020-04-01 分享者:szzyl 作者:吴先兴,陈奕 评级: 页数:11 页
浙商证券-沪深300指数增强组合一季度超额1.9%-200401
  ◆内容简介   去年春天,我们编写出季度调仓的人工智能指数增强策略,经过一年来的跟踪,收益表现良好,能够稳定产生超额收益,2019年收益率44.19%,跟踪误差3.43%,相比...[详细]
2020-04-01 分享者:沉默的血 作者:包赞 评级: 页数:6 页
华泰证券-金工量化资产配置3月月报:美元流动性风险或致新兴货币危机-200401
  全球股市双底得到印证,谨防新兴市场国家爆发货币危机   2月新冠疫情作为导火索,引爆本轮全球股市下跌,去年10月我们根据全球主要股指每轮周期实际长度的平均值规律与中短周期同时触...[详细]
2020-04-01 分享者:顺势而为 作者:林晓明,黄晓彬 评级: 页数:17 页
东海证券-金融工程日报-200401
  ◎市场数据:   主要指数   最新1个交易日,多数指数上涨,中小板指数(1.36%)涨幅最大,金融指数(-0.79%)跌幅最大;最新5个交易日,多数指数上涨,上证50(1.8...[详细]
2020-04-01 分享者:rockeyrun 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
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