华鑫证券-策略日报:A股节前下跌不恐慌-210917

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日期:2021-09-17 08:54:09 研报出处:华鑫证券
研报栏目:投资策略 严凯文  (PDF) 5 页 729 KB 分享者:liya******ang
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  ●策略观点

  本周四,A股两市股指全天震荡下滑,截止收盘,上证指数跌1.34%,深证成指跌1.91%,创业板指跌2.24%,沪深300跌1.22%,上证50跌0.57%,中证500跌1.91%,两市上涨家教为1053家,低于上周均值2422,同时低于前一交易日2521。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】涨停家数为57,低于上周均值97,同时低于前一交易日107。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)北向资金净卖出30.14亿元,上周均值为净买入28.13亿元,前一交易日为净买入21.39亿元。两市成交额14780亿元,连续42个交易日破万亿。A股放量下跌,节前最后一个交易日,由于周四下跌动能较大,节前较难迎来触底大反弹,对于投资而言,可关注上证指数在20日均线3600-3568能否企稳回升。

  ●股指期货交易策略:

  观点:

  短期市场或维持弱势,谨慎为宜

  (1)9月16日,IF、IH、IC合约持仓量分别为21.31万手、11.52万手、29.45万手,日环比增加6.07%、6.82%和4.09%;

  (2)9月16日,IF、IH、IC当月合约与现货价差为4.9点、-0.39点、-4.54点,较上一交易日变化2.42点、-3.55点和15.97点。

  操作建议:

  持有现货的投资者,可卖出期货合约做套保

  ●期权交易策略:

  观点:

  短期市场波动加大,防守为主

  (1)9月16日,50ETF期权、华泰300ETF期权、嘉实300ETF期权、300股指期权PCR(持仓量)分别为0.62、0.82、0.74、0.71,50ETF和300ETF期权PCR值持续下降。

  (2)9月16日,300ETF期权和50ETF期权隐含波动率分别为17%、19.8%,300ETF期权和50ETF期权隐含波动率维持在相对高位。

  操作建议:

  激进型策略:暂无

  稳健型策略:暂无

  套保对冲策略:持有现货的投资者,可卖出一定价值的300ETF购10月5000(10003603)期权。

  风险提示:1市场交易快速回冷;2短期恐慌情绪持续扩散风险因子。

  

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