招商期货-股指期货早班车-210722

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日期:2021-07-22 09:30:19 研报出处:招商期货
研报栏目:股指期货 于虎山  (PDF) 2 页 624 KB 分享者:超***
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  市场环境

  7月21日,A股四大股指全线上扬,其中上证指数上涨0.73%,报收3562.66点;深成指上涨1.34%,报收15212.60点;创业板指上涨2.78%,报收3560.05点;科创50指数上涨2.82%,报收1565.64点。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】两市成交12,090亿元,较前日大幅增加2,425亿元。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)行业板块方面,半导体(4.48%),有色(4.43%),电器仪表(4.07%)涨幅居前;酒店餐饮(-3.11%),旅游(-2.72%),运输服务(-1.60%)跌幅居前。从市场强弱看,IC>IF>IH,市场呈现普涨格局。从资金面上看,北上资金当日净流入31.17亿元,为连续3日净流入,其中沪股通净流入5.99亿元,深股通净流入25.18亿元,今年累计净流入2,356.01亿元,开通以来累计净流入14,380.10亿元,再创历史新高。公开市场操作方面,央行当日开展100亿元7天逆回购操作,中标利率为2.20%与上期持平,完全对冲了当日到期的100亿元逆回购。SHIBOR利率延续短升长降,其中隔夜利率为2.1820%,较前日升高0.4个基点;1年利率为2.8010%,降低0.4个基点;市场短期资金继续处于平衡,1年期利率价格亦持续回落。基差方面,IC、IF与IH8月合约基差分别为45.34、23.24与7.72点,期货贴水均小幅扩大,在现货走强之际,期货表现较为淡定。比值方面,IH/IC目前为0.4851,较前日小幅回落,并继续在历史新低附近运行,IH在连续2日探底回升后,展示了下方较强的支撑力度;而中证500指数再创年内新高,自今年3月10日以来的上涨趋势尚未改变,上方仍有较大的估值空间。操作上建议继续持有多IC空IH8月合约的跨品种套利组合,该持仓组合收益持续扩大。(观点供参考)

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