方正中期期货-股票期权市场全景数据报告-210721

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日期:2021-07-22 11:08:26 研报出处:方正中期期货
研报栏目:期权研究 牛秋乐,彭博,冯世佃  (PDF) 19 页 1,111 KB 分享者:qq12******865
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  要点:

  7月21日,两市震荡走高。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至收盘沪指涨0.73%,深成指涨1.34%,沪深300涨0.69%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)两市成交额12092.41亿。IH、IF、IC全线收红,IC较为强势。各品种期权主力合约购沽隐波低位震荡,总体处于历史低位。合成标的延续升水,期权市场情绪偏积极。50ETF期权总成交量为2644977,总持仓量为3733361,总成交额13.054亿。沪深300三个期权产品:股指期权总成交量为99162手,持仓量为156563手,总成交额9.204亿。沪300ETF期权成交量1840613手,总持仓量为2240800手,总成交额15.870亿。深300ETF期权成交量287421手,持仓量为419398手,总成交额1.902亿。

  消息面上,1、上海:“十四五”期间集成电路产业规模年均增速达到20%左右。上海市人民政府办公厅发布关于印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》的通知,到2025年,战略性新兴产业增加值占全市生产总值比重达到20%以上,增加值超过1万亿元,经济发展主引擎作用更加突出,具有全球影响力的集成电路、生物医药、人工智能上海高地基本形成。2、国家储备投放铜铝锌保供稳价。为大宗商品保供稳价,国家发展改革委、国家粮食和物资储备局决定分批次投放国家储备铜铝锌。继7月5日投放国家储备铜2万吨、铝5万吨、锌3万吨后,7月下旬将投放第二批国家储备铜3万吨、铝9万吨、锌5万吨。国家粮食和物资储备局物资储备司司长徐高鹏表示,国家储备物资家底充足,有信心、有能力稳定预期,为市场降温。

  两市震荡走高,两市量能重回万亿上方。期权市场方面,50合成标的延续升水,期权隐波低位震荡,期权市场情绪偏积极。操作策略上,短线跟随期权市场情绪,买认购搏反弹,或日内构建Gamma策略。双卖投资者则要做好风控,防范Gamma和Vega风险,可买入虚值期权,构建蝶式或鹰式策略。

  

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