昨日市场冲高回落,盘中沪指一度上涨近1%,尾盘权重股回调带动指数跳水,两市均收出较长上引线。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截止至收盘沪深300指数、上证50 指数和中证500指数分别变化0.07%、0.78%、-1.41%,成交额较前一日分别变化522.71亿元、232.22亿元、154.94亿元,指数成交量放大明显。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)申万一级行业板块除银行和非银行金融板块上涨之外,其他板块均下跌,其中建筑材料、国防军工、商业贸易、钢铁、化工板块跌幅居前。
期货方面,各合约表现均强于跟踪指数,成交持仓均上涨。IF当月、IH当月、IC当月合约分别变化0.42%、0.73%、-1.10%,IF、IH、IC成交量分别变化2649手、1287手、2752手;持仓量分别变化814手、125手、1391手,可以看出昨日市场对IC合约交投热情明显增加。IF、IH、IC成交持仓比分别为0.52、0.45、0.49,与上一交易日相比,各合约成交持仓比均增加。前二十会员在主力合约持仓上,IF以多头增仓为主,IH以空头增仓为主,而IC多头增仓空头减仓,可以看出昨日前二十会员持仓变化和指数走势相反,多空博弈加剧。
基差方面,IF和IC主力合约较跟踪指数贴水幅度维持不变,而IH主力合约扩大至-27.27,创一年以来低位。品种和约间价差维持正常范围,无套利空间。IF、IH、IC(当月-下月)/(当季-下季)的比值分别为0.4012、0.3836、0.3745,继续低位徘徊,无套利空间。
资金面,公开市场操作净回笼500亿元,shibor隔夜、1周、3个月资金价格较上一日变化3.73、3.85、-12.02个基点,短端利率继续上涨,而长端利率连续第六天回落,回落幅度加大,投资者对远期资金担忧情绪继续减弱。沪港通小幅净流入4.91亿元,融资余额较前一日增加4.28亿元至8691.48亿元,A股资金净流出507.88亿元,流出幅度扩大,整体上长端资金利率见顶回落,股市资金流出加大
综合来看,昨日市场冲高回落,短期在风险偏好回升带动下的一波上涨行情将进入盘整阶段,短期建议观望