公开市场操作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】8 月20 日-8 月24 日,央行公开市场逆回购投放1700 亿元,逆回购到期回笼1300 亿元,1 年期MLF 投放1490 亿元,本周公开市场累计净投放1890 亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)未来一周(8 月27 日-8 月31 日)有1700 亿元逆回购到期。
货币市场。截至8 月24 日,银行间同业拆借加权平均利率较上周末下降15.26BP 至2.49%,质押式回购加权平均利率较上周末下降19.85BP 至2.45%;短期利率方面,shibor 隔夜较上周末下降18.80BP 至2.3920%,shibor1 周较上周末下降3.80BP 至2.6120%,shibor2 周较上周末上升14.30BP 至2.7480%,shibor1 月较上周末上升8.50BP 至2.7380%;中期利率方面,shibor3 月较上周末上升7.20BP 至2.8890%,shibor6 月较上周末上升18.50BP 至3.1560%,shibor9 月较上周末上升18.90BP 至3.4080%,shibor1 年较上周末上升14.70BP 至3.5110%。
国债市场。截至8 月24 日,短期国债方面,1 月期品种较上周末下行4.87BP至1.9563%,3 月期品种较上周末上行5.69BP 至2.1728%,6 月期品种较上周末上行1.78BP 至2.6943%,1 年期品种较上周末下行4.57BP 至2.8376%;长期国债方面,3 年期品种较上周末上行1.03BP 至3.2934%,5 年期品种较上周末上行2.15BP 至3.4066%,10 年期品种较上周末下行2.46BP 至3.6278%;30 年期品种较上周末下行3.50BP 至4.1900%。
票据市场。截至8 月24 日,票据直贴利率(月息)较上周末上行1.5BP,珠三角、长三角、中西部、环渤海票据直贴利率(月息)分别为3.25‰、3.20‰、3.30‰、3.35‰;票据转贴现利率(月息)较上周末上行2.0BP 至2.95‰。
外汇市场。截至 8 月 24 日,美元兑人民币中间价较上周末下行 184BP 至6.8710;美元兑人民币即期汇率较上周末下行 26BP 至 6.8789,较中间价高79BP;美元兑离岸人民币即期汇率较上周末下行 294BP 至 6.8055,较在岸即期汇率低 734BP。截至 8 月 24 日,人民币实际有效汇率指数为 119.36。