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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-181012

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-10-12 13:26:11
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 17 页 推荐评级:
研报大小: 1,853 KB 分享者: hed****13 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        10月11日,受美股大跌影响,沪指开盘随即击穿2638前低点,午后跌破2600点关口,截至收盘放量大跌5.22%收于2583.46点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF收于2.439,大跌4.17%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量增加,总成交量为2729232手,增加1100050手,总持仓量继续上升,总持仓量为1931431手,增加119963手。总成交量PCR为1.0992,增加0.2508,总持仓量PCR为0.6282,减少0.1333。50ETF10日历史波动率为19.23%,升至3年历史波动率50百分位和75百分位之间。主力认购认沽隐含波动率微笑不明显,认购认沽隐波大幅上升。
        豆粕期权:
        10月11日,豆粕主连小幅冲高回落,截至收盘涨0.34%收于3497点。豆粕期权总成交量回落,总持仓量略有增加。总成交量为189606手,减少29506手,总持仓量为524814手,增加6302手。总成交量PCR为0.6516,减少0.0481,总持仓量PCR为1.1912,减少0.0518。连粕主连10日历史波动率为18.68%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑较明显,平值附近期权隐波基本持平。
        白糖期权:
        10月11日,郑糖主连继续回落,截至收盘大跌2.05%收于5068点。白糖期权总成交量为91856手,减少46手,总持仓量269354手,减少6542手。总成交量PCR为0.7975,增加0.2677,总持仓量PCR为0.6753,减少0.0395.郑糖主连10日历史波动率为15.02%,位于3  年历史波动率50百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑较明显,平值附近认沽隐波持平。
        铜期权:
        10月11日,铜主连震荡下行,截至收盘大跌1.42%收于49980点,CU1901跌1.55%收于49640点。铜期权总成交33246手,增加3122手,总持仓量23554手,增加74手。总成交量PCR为0.8588,增加0.1356,总持仓量PCR为0.9931,减少0.0134.  铜主连10日历史波动率为13.26%,升至3  年历史波动率25百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑不明显,呈倾斜状,认购认沽隐波全线回落。
        

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