公开市场操作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】10 月8 日-10 月12 日,央行公开市场没有逆回购操作,逆回购到期回笼600 亿元,公开市场净回笼600 亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)未来一周(10 月15 日-10月19 日)没有逆回购到期,将有4515 亿元MLF 到期。
货币市场。截至10 月12 日,银行间同业拆借加权平均利率较国庆前下降71.08BP 至2.51%,质押式回购加权平均利率较国庆前下降85.62BP 至2.50%;短期利率方面,shibor 隔夜较国庆前下降21.40BP 至2.4390%,shibor1 周较国庆前下降15.10BP 至2.6150%,shibor2 周较国庆前下降82.90BP 至2.6440%,shibor1 月较国庆前下降12.00BP 至2.6820%;中期利率方面,shibor3 月较国庆前下降4.70BP 至2.8000%,shibor6 月较国庆前下降3.70BP至3.2500%,shibor9 月较国庆前下降3.60BP 至3.4530%,shibor1 年较国庆前下降1.60BP 至3.5050%。
国债市场。截至10 月12 日,短期国债到期收益率方面,1 月期品种较国庆前下行33.41BP 至1.8005%,3 月期品种较国庆前下行29.66BP 至1.9269%,6 月期品种较国庆前下行37.41BP 至2.2448%,1 年期品种较国庆前下行7.53BP 至2.8904%;长期国债到期收益率方面,3 年期品种较国庆前下行7.27BP 至3.2081%,5 年期品种较国庆前下行6.01BP 至3.3964%,10 年期品种较国庆前下行2.72BP 至3.5831%;30 年期品种较国庆前下行2.26BP 至4.1524%。
票据市场。截至10 月12 日,票据直贴利率(月息)较国庆前下行2.5BP,珠三角、长三角、中西部、环渤海票据直贴利率(月息)分别为3.30‰、3.25‰、3.35‰、3.40‰;票据转贴现利率(月息)较国庆前下行2.5BP 至3.00‰。
外汇市场。截至10 月12 日,美元兑人民币中间价较国庆前上行328BP 至6.9120;美元兑人民币即期汇率较国庆前上行420BP 至6.9234,较中间价高114BP;美元兑离岸人民币即期汇率较国庆前上行424BP 至6.9212,较在岸即期汇率低22BP。截至10 月12 日,人民币实际有效汇率指数为117.31。