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研究报告:东海证券-金融工程日报-200115

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-01-15 11:02:51
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,494 KB 分享者: nic****123 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  主要指数
  最新1个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-1.06%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数普遍上涨,中小板指数(2.15%)涨幅最大,仅金融指数(-1.70%)下跌;最近22个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(14.29%)涨幅最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  行业
  最新1个交易日,多数行业下跌,有色金属(2.02%)涨幅最大,食品饮料(-1.28%)跌幅最大;最新5个交易日,多数行业上涨,电子(4.55%)涨幅最大,农林牧渔(-2.88%)跌幅最大;近1个月来,各行业悉数上涨,传媒(18.89%)涨幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  两融
  01月13日两融余额增加,为10515.17亿元,其中融资余额增加,为10376.71亿元,融券余额增加,为138.46亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、电子的融券余额居前。
  股指期货
  各主力合约中,IH2001(0.21%),IF2001(0.21%),IC2001(0.02%)基差均为正。基差/指数(年化)IH2001为(26.06%),IF2001为(25.88%),IC2001为(2.78%)。
  期权
  最近几个交易日期权认购,认沽主力合约隐含波动率下跌。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2006月3.050元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.15%)。
  近月合约中购2001月3.050元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.55%)。
  

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