市场资讯
1.截至3月15日当周,全球油籽以及植物油市场价格继续反弹,其中CBOT豆油期货劲升7%,主要反映出来自生物燃料行业的需求强劲;美国大豆压榨也强于预期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】CBOT的5月大豆期约报收11.9825美元/蒲,比一周前上涨1.2%;4月船期美湾大豆均价为每蒲12.5525美元,上涨1.2%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2.NOPA:2月份大豆压榨量远高于市场预期,比1月份高出0.2%,并创下了历史同期最高水平。2024年2月份NOPA的大豆压榨量为558.6万短吨,相当于1.86194亿蒲,略高于1月份的1.85780亿蒲,比2023年2月的1.65414亿蒲增加12.6%。截至2月29日,豆油库存为16.9亿磅,高于1月底的15.07亿磅,但是比去年2月底的18.09亿磅减少。
3.CFTC:截至3月12日,投机基金在CBOT大豆期货以及期权部位持有净空单155,137手,比一周前减少16,862手,结束了此前连续第16周净做空。基金持有大豆和期权的多单56,290手,一周前是52,457手;持有空单211,427手,一周前224,456手。大豆期货期权空盘量为951,826手,一周前为224,456手。
4.CFTC:截至3月12日,投机基金在CBOT豆粕期货以及期权部位持有净空单50,935手,比一周前增加1,409手,这是16周里第15次净做空。基金目前持有豆粕期货和期权的多单61,391手,一周前64,038手;空单112,326手,一周前113,564手。同期豆粕期货和期权空盘量535,541手,一周前540,921手。
5.CFTC:截至3月12日,投机基金在CBOT豆油期货以及期权上持有净空单33,410手,比一周前减少29,063手,净空单削减近半。基金持有豆油期货和期权多单74,644手,一周前61,441手;空单108,054手,一周前123,914手。豆油期货和期权的空盘量为595,795手,一周前为582,934手。
6.美国干旱监测机构:截至3月12日,中西部地区72%的地区出现某种程度的干旱,高于1月底的54%,也是2003年以来同期最高比例。这也是美国玉米种植带连续第四年在春播开始前干旱加剧,不过这种天气模式不一定导致作物减产。春季土壤干燥时播种进度很快,有时还会导致种植面积扩大。
行情分析
上周CBOT大豆盘面继续反弹,达1200美分一线。CFTC净空头持仓在上周减少16862手,关注投机基金进一步动向。巴西大豆卖压下贴水有所回落,但相对优势的价格依然吸引下游需求旺盛,支撑贴水报价。上周全国油厂豆粕成交有所减少,周度减少137.24万吨。油厂开机率上升至49.12%。加拿大统计局公布新作油菜种植面积,预估为2139.4万英亩,较上一年度及市场预期偏低。
短线偏多运行,豆粕支撑3200,MA5附近控制仓位风险。菜粕支撑2630。