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国投证券-量化多因子周报：本周杠杆风格显著，波动率因子表现出色-241102

　　主流指数收益追踪：　　本周主流市场指数涨跌不一。其中中证500上涨0.38%、中证1000下跌0.75%、上证指数下跌0.84%、中证2000下跌1.03%、中证800下跌1...[详细]

2024-11-03 分享者：王*** 作者：刘凯评级：页数：24 页

国投证券-震荡整理，以待时机-241103

　　本期要点：震荡整理，以待时机　　前期我们提到，从纯技术面的角度看，市场当前或有一定的窄幅调整压力。但从预期管理的角度看，继财政部的新闻发布会之后，本月初即将在美国大选落地之后...[详细]

2024-11-03 分享者：boc****ng 作者：杨勇评级：页数：7 页

民生证券-量化周报：流动性下行状态延续-241103

　　择时观点：流动性下行状态延续。上周流动性继续保持下行状态，分歧度保持上升，景气度继续回升，景气度中金融特别是非银继续回升，而工业略有下降。从三维择时框架来看，市场短期内调整或延...[详细]

2024-11-03 分享者：yyyy******hhh 作者：叶尔乐评级：页数：17 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：短线转向防御-241103

　　本周市场核心观点：　　本周（2024.10.28-2024.11.01，下同）A股震荡回落，北证50领跌主要宽基指数。行业方面，国防军工、医药、通信表现垫后。市场震荡整理过程...[详细]

2024-11-03 分享者：flor******pei 作者：祁嫣然评级：页数：18 页

开源证券-金融工程定期：港股量化，10月超额收益3.7%，11月增配中字头-241103

　　港股市场10月概览：港股市场回落，但成交活跃度持续上升　　10月以来港股市场回调明显。恒生科技指数和恒生指数的月涨跌幅分别为-5.32%和-3.86%。港股市场成交活跃度持续...[详细]

2024-11-03 分享者：爪*** 作者：魏建榕，傅开波评级：页数：11 页

天风证券-金融工程：沪深300增强本周超额基准0.51%-241103

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2024-11-03 分享者：sss****34 作者：吴先兴评级：页数：6 页

西南证券-行业配置报告（2024年11月）：行业配置策略与ETF组合构建-241101

　　摘要　　相似预期差行业轮动模型　　最新配置观点：房地产、计算机、通信、传媒、建材、电力设备及新能源上月组合收益率表现：2024年10月，组合月度收益率3.33%，相较于行业...[详细]

2024-11-03 分享者：jka9******999 作者：郑琳琳，王天业评级：页数：13 页

西南证券-加权盈利频率因子10月跟踪：加权盈利频率因子，10月IC均值为0.09-241101

　　加权盈利频率因子　　基于前期报告《计数启发法与加权盈利频率—因子选股系列》，定期更新加权盈利频率因子2023年以来表现情况。加权盈利频率因子为股票过去一段时间收益率大于一定阈...[详细]

2024-11-03 分享者：tha****in 作者：郑琳琳，盛宝丹评级：页数：11 页

信达证券-红利风格投资价值跟踪（2024W43）：成分股价格较前期回落，本周ETF资金延续净流出-241102

　　宏观维度：近期美债收益率受美联储降息预期影响。根据CMEFedWatchTool统计，预期11月7日降息25bps的概率为98.9%，12月18日再次降息25bps的概率为82...[详细]

2024-11-02 分享者：香格***1 作者：于明明，周金铭评级：页数：13 页

华鑫证券-全球资金流向跟踪2024W45：大选前夕新兴市场连续三周录得净流出-241102

　　资金流动概况：　　截至10月30日，全球股票流出14亿美元，债券流入180亿美元，现金流入96亿美元，黄金流入5亿美元，加密货币大幅流入30亿美元。　　债券与黄金的资金流动...[详细]

2024-11-02 分享者：zgu****71 作者：吕思江，马晨评级：页数：29 页

华鑫证券-价格高频数据跟踪W45：钢铁建材市场上行，石油石化降温明显，半导体延续下行-241102

　　【本周关注1——建材：玻璃】：　　本周玻璃期货小幅上升，或处于盘整阶段。供给方面，本周冷修产线增多、企业出货良好库存降幅较大，供应量减小。需求方面，整体加工厂开工率尚可，终端...[详细]

2024-11-02 分享者：yyg****78 作者：吕思江，马晨评级：页数：29 页

天风证券-细分行业景气度跟踪：哪些行业景气度在上行？-241102

　　行业历史盈利跟踪　　在每周末计算各中信级行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。　　目前，工业金属、消费电子、通信设备的ROETTM处于过去一年的高点，...[详细]

2024-11-02 分享者：lis****22 作者：吴先兴，何青青评级：页数：11 页

天风证券-因子跟踪周报：bp、超额收益率波动因子表现较好-241102

　　因子IC跟踪　　IC方面，最近一周，季度sp、1个月超额收益率波动、bp等因子表现较好，Beta、前五大股东持股比例合计、季度毛利率等因子表现较差；最近一月，小市值、90天净...[详细]

2024-11-02 分享者：Meg****-C 作者：吴先兴评级：页数：7 页

天风证券-估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？-241102

　　全市场估值及基金重仓股配置比例　　从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指PE、PEG估值较低；从基...[详细]

2024-11-02 分享者：cath******hou 作者：吴先兴，何青青评级：页数：15 页

华西证券-一周市场数据复盘-241102

　　宽基指数表现　　上周多数指数出现下跌，科创50、创业板指跌幅较大，分别下跌5.19%、5.14%；中证1000、中证2000指数跌幅较小，分别下跌0.75%、1.03%；中证...[详细]

2024-11-02 分享者：lz***w 作者：张立宁，杨国平评级：页数：8 页

信达证券-金工点评报告：Cinda~VIX指数正式发布-241102

　　本周点评：　　基差变动分化，VIX整体上升，小盘指数风险或较高：本周小盘基差贴水扩大，大盘基差持续上行，维持全面升水。VIX整体上升，投资者对市场短期内波动预期仍然较高，且市...[详细]

2024-11-02 分享者：lwg****fr 作者：于明明，崔诗笛，孙石评级：页数：21 页

光大证券-量化组合跟踪周报：估值因子表现突出，定增组合超额明显-241102

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周全市场股票池中，杠杆因子、估值因子和流动性因子分别获取正收益1.33%、1.14%和1.07%；Beta因子和盈利因子获取负收益-2.38%...[详细]

2024-11-02 分享者：1**1 作者：祁嫣然评级：页数：12 页

东吴证券-金工定期报告：新价量相关性因子绩效月报20241031-241101

　　报告要点　　新价量相关性RPV因子多空对冲绩效（全市场）：2014年1月至2024年10月，新价量相关性RPV因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空对冲的年化收益为...[详细]

2024-11-02 分享者：cyr****do 作者：高子剑，庞格致评级：页数：7 页

东吴证券-金工定期报告：“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报20241031-241101

　　报告要点　　“重拾自信2.0”RCP因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至2024年10月，“重拾自信2.0”RCP因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空对冲...[详细]

2024-11-02 分享者：潘*** 作者：高子剑，庞格致评级：页数：6 页

东吴证券-金工定期报告：基于技术指标的指数仓位调整月报-241101

　　模型概要　　前言：本课题以量价数据为基础，寻找合适的策略，通过适时调整一支标的的仓位获取超额收益。技术指标基于量价数据产生，有丰富多样的指标，可以产生不同的买卖信号。因此，我...[详细]

2024-11-02 分享者：燕*** 作者：高子剑评级：页数：12 页

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