东北证券-可转债量化系列之二:可转债风险模型构建与应用-240129

日期:2024-01-29 17:37:20 研报出处:东北证券
研报栏目:债券研究 王琦  (PDF) 31 页 1,706 KB 分享者:857****22
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  Barra股票多因子风险模型的原理在于将股票收益拆解为多个共同因子的收益以及与股票本身相关的特异性收益。共同因子代表着股票所共享的特征,特异性收益则代表着个股未被因子解释的alpha、特殊事件所带来的收益波动等。使用多因子模型,一方面可以实现协方差矩阵降维,减少计算所需的时间跨度,提升组合优化速...

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